一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)的方法是什么？：一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)方法是什么？

存續(xù)期內(nèi)支付紅利的模型是什么？：存續(xù)期內(nèi)支付紅利的模型是什么？

來(lái)看看什么是B-S-M模型？：來(lái)看看什么是B-S-M模型？

單步和兩步二叉樹模型定價(jià)公式分別是什么？：?jiǎn)尾胶蛢刹蕉鏄淠Ｐ投▋r(jià)公式分別是什么？

什么是二叉樹模型？：什么是二叉樹模型？

基點(diǎn)價(jià)值法公式是什么？如何計(jì)算？：基點(diǎn)價(jià)格值是指到期收益率變化一個(gè)基點(diǎn)，債券價(jià)格的變動(dòng)值。是指利率每變化一個(gè)基點(diǎn)（0.01個(gè)百分點(diǎn)）引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額。由于國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值除以其轉(zhuǎn)換因子，比較債券組合和國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值，（1）基于修正久期法計(jì)算對(duì)沖債券TB利率風(fēng)險(xiǎn)所需TF合約數(shù)量。國(guó)債期貨TF的修正久期=最便宜可交割國(guó)債的修正久期=5.9756。

賣出套期保值是什么？該如何計(jì)算？：賣出套期保值是什么？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場(chǎng)出售期貨。即通過(guò)賣空來(lái)保護(hù)他在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的多頭頭寸。以規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，商品需求者在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)商品的同時(shí)，又在期貨市場(chǎng)賣出同一品質(zhì)數(shù)量的期貨，以防止買進(jìn)后因價(jià)格下跌受到損失，如果買進(jìn)現(xiàn)貨后。但期貨套期則可得到盈利，但現(xiàn)貨交易則可得到盈利，其債券價(jià)格下跌或者收益率相對(duì)下降，某機(jī)構(gòu)投資者擁有800萬(wàn)元面值的某5年期B國(guó)債。

發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式是什么？：發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式是什么？發(fā)票是指一切單位和個(gè)人在購(gòu)銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，所開(kāi)具和收取的業(yè)務(wù)憑證，是會(huì)計(jì)核算的原始依據(jù)，也是審計(jì)機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。用可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子乘以期貨交割結(jié)算價(jià)可得到轉(zhuǎn)換后該國(guó)債的價(jià)格（凈價(jià)），用國(guó)債凈價(jià)加上持有國(guó)債期間的應(yīng)計(jì)利息收入即可得到國(guó)債期貨交割時(shí)賣方出讓可交割國(guó)債時(shí)應(yīng)得到的實(shí)際現(xiàn)金價(jià)格（全價(jià)）,

什么是期權(quán)的時(shí)間價(jià)值？：是指期權(quán)的權(quán)利金超出內(nèi)涵價(jià)值的部分，它是期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來(lái)收益的可能性所隱含的價(jià)值。時(shí)間價(jià)值=權(quán)利金-內(nèi)涵價(jià)值。虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為0，權(quán)利金即期權(quán)價(jià)格等于時(shí)間價(jià)值，2.不同期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，由于平值和虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于0。平值期權(quán)和虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0。（2）美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0實(shí)值狀態(tài)的美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0

美元標(biāo)價(jià)法是什么？如何計(jì)算？：美元標(biāo)價(jià)法是以一定單位的美元為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算應(yīng)兌換多少其他貨幣的匯率表示方法。在美元標(biāo)價(jià)法下，各國(guó)均以一定單位的美元為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算應(yīng)該匯兌多少他國(guó)貨幣，則是根據(jù)各自對(duì)美元的比率套算出買賣雙方貨幣的匯價(jià)。已知美元兌日元的標(biāo)價(jià)為117.55，美元兌人民幣的標(biāo)價(jià)為6.1188，則可以通過(guò)美元為中介計(jì)算出日元兌人民幣的標(biāo)價(jià)為6.1188117.55=0.05205，貨幣對(duì)與最新價(jià)如下圖：非美元標(biāo)價(jià)法：

期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值是什么？：（1）內(nèi)涵價(jià)值為正值和可能在日后履約時(shí)獲利的期權(quán)稱為實(shí)值期權(quán)，（2）由內(nèi)涵價(jià)值為負(fù)值和可能在日后履約時(shí)虧損的期權(quán)稱為虛值期權(quán)：（3）不具有內(nèi)涵價(jià)值和日后履行時(shí)既不會(huì)盈利也不會(huì)虧損的期權(quán)稱為平值期權(quán)，①當(dāng)看漲期權(quán)的履約價(jià)格低于相關(guān)的期貨價(jià)格時(shí)，該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為正值，②當(dāng)看跌期權(quán)的履約價(jià)格高于相關(guān)的期貨價(jià)格時(shí)，該看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為正值，③當(dāng)看漲期權(quán)的履約價(jià)格高于相關(guān)的期貨價(jià)格時(shí)。

價(jià)差的計(jì)算與價(jià)差的變化是怎樣的？：價(jià)差的計(jì)算與價(jià)差的變化是怎樣的？期貨價(jià)差，是指期貨市場(chǎng)上兩個(gè)不同月份或不同品種期貨合約之間的價(jià)格差。計(jì)算建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差，需用價(jià)格較高的一邊減去價(jià)格較低的一邊。如果實(shí)時(shí)（或平倉(cāng)價(jià)）價(jià)差大于建倉(cāng)時(shí)價(jià)差，則價(jià)差是擴(kuò)大的；如果實(shí)時(shí)（或平倉(cāng)價(jià)）小于建倉(cāng)時(shí)價(jià)差，則價(jià)差是縮小的。價(jià)差大減小，【例題】某套利者在8月1日買入9月份白糖期貨合約的同時(shí)賣出11月份白糖期貨合約，價(jià)差變化如下