如何了解買進(jìn)看漲期權(quán)的損益分析？：如何了解買進(jìn)看漲期權(quán)的損益分析？對買進(jìn)看漲期權(quán)進(jìn)行損益分析：C為期權(quán)的價格，S為標(biāo)的資產(chǎn)價格。看漲期權(quán)買方不行使期權(quán)，標(biāo)的物資產(chǎn)價格變化對看漲期權(quán)多頭損益的影響。標(biāo)的物資產(chǎn)價格范圍標(biāo)的物市場價格的變動方向及買方損益期權(quán)頭寸處置方法。可賣出期權(quán)可對沖平倉，S=X+C（損益平衡點(diǎn)）損益=0可執(zhí)行期權(quán)，或持有到期等待期權(quán)自動被執(zhí)行。盈利隨著S下跌而減少，也可賣出期權(quán)可對沖平倉。

買進(jìn)看漲期權(quán)的目的和基本操作是什么？：買進(jìn)看漲期權(quán)的目的和基本操作是什么？看漲期權(quán)的買方在支付一筆權(quán)利金后，便可享有按約定的執(zhí)行價格買入相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，期權(quán)價格上漲或下跌時賣出期權(quán)平倉，獲得價差收益或避免損失全部權(quán)利金。【例題·多選題】買進(jìn)看漲期權(quán)的目的有（ ）。C.為限制交易風(fēng)險或保護(hù)空頭；D.鎖定現(xiàn)貨市場風(fēng)險；【解析】買進(jìn)看漲期權(quán)的目的。①為獲取價差收益而買進(jìn)看漲期權(quán)②為博取杠桿收益而買進(jìn)看漲期權(quán)

套利交易中的模擬誤差產(chǎn)生的原因是什么？：套利交易中的模擬誤差產(chǎn)生的原因是什么？實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合也很少會完全一致。就可能導(dǎo)致兩者未來的走勢或回報不一致，模擬誤差來自兩方面：由于指數(shù)大多以市值為比例構(gòu)造，【例題·多選題】套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（ ）。A.組成指數(shù)的成分股太多：B.短時間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難，C.買賣的沖擊成本較大，【解析】套利交易中模擬誤差來自兩個方面；組成指數(shù)的成分股太多。

什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？：什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？可以將期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。按執(zhí)行價格向期權(quán)賣方買入一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利。看漲期權(quán)又稱為買入期權(quán)或認(rèn)購期權(quán)，期權(quán)的買方預(yù)期標(biāo)的物市場價格上漲而買入看漲期權(quán)，（2）看跌期權(quán)，按執(zhí)行價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利。看跌期權(quán)又稱為賣出期權(quán)或認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)的買方預(yù)期標(biāo)的物市場價格下跌而買入看跌期權(quán)，如果賦予期權(quán)買方未來按約定價格購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。

來看看基差變動與買入套期保值之間有什么關(guān)系？：來看看基差變動與買入套期保值之間有什么關(guān)系？降低基差風(fēng)險實(shí)現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。賣出套期保值和買入套期保值的情況如下：買入套期保值的情況為不完全套期保值，賣出套期保值的情況為不完全套期保值，買入套期保值的情況為不完全套期保值，賣出套期保值與買入套期保值的情況相同，皆為完全套期保值。【例題·單選題】賣出套期保值時，則套期保值的效果為（。兩個市場盈虧不完全相抵。

來看看什么是熊市套利?：來看看什么是熊市套利?根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣雙方的不同，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。熊市套利又稱賣空套利或空頭套利。做熊市套利的投資者會賣出近 期合約。較近月份的合約價格下降幅度要大于較遠(yuǎn)月份合約價格的下降幅度。或者較近月份的合約價格上升幅度小于較遠(yuǎn)月份合約價格的上升幅度，賣出較近月份的合約同時買入較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利。

快來了解一下期貨投機(jī)的概念是什么？：期貨投機(jī)是指交易者通過預(yù)測期貨合約未來價格變化，以在期貨市場上獲取價差收益為目的的期貨交易行為。期貨交易具有保證金的杠桿機(jī)制、雙向交易和對沖機(jī)制、當(dāng)日元負(fù)債的結(jié)算機(jī)制、強(qiáng)行平倉制度，那么投機(jī)交易者就成為了套期保值轉(zhuǎn)移的風(fēng)險的承擔(dān)者，期貨投機(jī)交易是以賺取價差收益為目的。而套期保值交易的目的是利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨價格的風(fēng)險，期貨投機(jī)交易是在期貨市場上進(jìn)行買空賣空。

來看看期貨公司的業(yè)務(wù)類型、功能與作用有哪些？：期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易手續(xù)費(fèi)的中介組織，2.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)；向客戶提供風(fēng)險管理顧問、研究分析、交易咨詢等服務(wù)并獲得合理報酬：基差交易、倉單服務(wù)、合作套保、定價服務(wù)、做市業(yè)務(wù)、其他與風(fēng)險管理服務(wù)；期貨公司及其從業(yè)人員從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時不得以欺詐手段或者其他不當(dāng)方式誤導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶；

來看看期貨結(jié)算制度到底是什么？：來看看期貨結(jié)算制度到底是什么？期貨交易所的結(jié)算實(shí)行保證金制度、每日無負(fù)債制度和風(fēng)險準(zhǔn)備金制度等。交易所只對會員結(jié)算，非會員單位和個人通過期貨經(jīng)紀(jì)公司會員結(jié)算。1. 結(jié)算機(jī)構(gòu)對結(jié)算會員進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算會員是交易所會員中資金雄厚、信譽(yù)良好的期貨公司或金融機(jī)構(gòu)；2. 結(jié)算會員與非結(jié)算會員或者結(jié)算會員與結(jié)算會員對其所代理客戶之間的結(jié)算；3. 非結(jié)算會員對非結(jié)算會員對其所代理客戶的結(jié)算。

看看什么是期貨實(shí)物交割？：期貨交割有實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種類型。以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行的交割為實(shí)物交割；按結(jié)算價進(jìn)行現(xiàn)金差價結(jié)算的交割方式為現(xiàn)金交割。商品期貨以實(shí)物交割方式為主；實(shí)物交割是指期貨合約到期時，商品期貨交易一般采用實(shí)物交割制度。雖然最終進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約的比例非常小，3.實(shí)物交割結(jié)算價。交割商品計(jì)價以交割結(jié)算價為基礎(chǔ)，4.實(shí)物交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單。

來看看我國境內(nèi)期貨交易所的概況是什么？：來看看我國境內(nèi)期貨交易所的概況是什么？期貨交易所，一、我國境內(nèi)期貨交易所概況，我國除了在上述四家期貨交易所進(jìn)行交易外：二、我國境內(nèi)期貨交易所的上市品種：也是中國中西部地區(qū)唯一一家期貨交易所：優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥、普通小麥、棉花、白糖、精對苯二甲酸（PTA、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、早秈稻、甲醇、玻璃、動力煤、粳稻、晚秈稻、鐵合金、棉紗、蘋果期貨。白糖期貨期權(quán)，是中國東北地區(qū)唯一一家期貨交易所：

來看看期貨合約的概念是什么？：來看看期貨合約的概念是什么？期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約，期貨合約是在現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，但它們最本質(zhì)的區(qū)別在于期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化。在期貨市場交易的期貨合約。