- 單選題投資者在3月購買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
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參考答案【正確答案：A】
該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為：
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】某投資者在2 月份以500 點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000 點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為13000 點(diǎn)的5 月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破（）點(diǎn)或恒指上漲（）點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利。
- A 、12800 點(diǎn)，13200 點(diǎn)
- B 、12700 點(diǎn)，13500點(diǎn)
- C 、12200 點(diǎn)，13800點(diǎn)
- D 、12500 點(diǎn)，13300 點(diǎn)
- 2 【單選題】某投資者購買了一份期限為3月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約指數(shù)為3130點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為5%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位是（）。
- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 3 【單選題】 某投資者在3月購買了一份美元兌英鎊的外匯期貨合約，交割日期是9月，當(dāng)前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國(guó)和英國(guó)的無風(fēng)險(xiǎn)利率分別是4%和6%，則該外匯期貨合約的理論價(jià)格(遠(yuǎn)期匯率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
- 4 【單選題】投資者在3月購買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 5 【單選題】投資者王某購買了一份6月份的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為3000點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位是（）。
- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3150.2
- D 、3215.6
- 6 【單選題】投資者王某購買了一份期限為3月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約指數(shù)為3130點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為5%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位是（）。
- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 7 【單選題】 某投資者在3月購買了一份美元兌英鎊的外匯期貨合約，交割日期是9月，當(dāng)前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國(guó)和英國(guó)的無風(fēng)險(xiǎn)利率分別是4%和6%，則該外匯期貨合約的理論價(jià)格(遠(yuǎn)期匯率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
- 8 【單選題】投資者在3月購買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2 080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 9 【單選題】投資者在3月購買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 10 【單選題】投資者在3月購買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）點(diǎn)。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
熱門試題換一換
- 通常在預(yù)期市場(chǎng)利率下降時(shí)，發(fā)行人會(huì)發(fā)行（），以便未來用低利率成本發(fā)行的債券替代成本較高的已發(fā)債券。
- 國(guó)債期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式是（）。
- 證券公司依法接受期貨公司委托協(xié)助辦理開戶手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)（ ）。
- 情景分析和敏感性分析都是對(duì)多因素同時(shí)作用的風(fēng)險(xiǎn)分析。( )
- 期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具（）意見的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)可以認(rèn)定其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
- 期貨投資者保障基金的管理和運(yùn)用應(yīng)遵循公開、合理、有效的原則。（）
- 2015年8月初，某PTA加工企業(yè)與貿(mào)易商簽訂了一批兩年后實(shí)物交割的銷售合同，為規(guī)避PTA價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)賣出PTA1604期貨合約。至2016年3月，該企業(yè)進(jìn)行展期，可能的操作是（）。
- 某期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶權(quán)益總額為20億，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，期貨公司計(jì)提公司風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備時(shí)，期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基準(zhǔn)比例為4%，該公司近一期分類評(píng)級(jí)結(jié)果是A類，分類計(jì)算系數(shù)為0.8，那么上述風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備為（）。
- 證券公司受期貨公司委托從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)提供的服務(wù)不包括（）。
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