- 單選題投資者在3月購(gòu)買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2 080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
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參考答案【正確答案：A】
該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為：
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- A 、12800 點(diǎn)，13200 點(diǎn)
- B 、12700 點(diǎn)，13500點(diǎn)
- C 、12200 點(diǎn)，13800點(diǎn)
- D 、12500 點(diǎn)，13300 點(diǎn)
- 2 【單選題】某投資者購(gòu)買了一份期限為3月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約指數(shù)為3130點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為5%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位是（）。
- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 3 【單選題】 某投資者在3月購(gòu)買了一份美元兌英鎊的外匯期貨合約，交割日期是9月，當(dāng)前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國(guó)和英國(guó)的無風(fēng)險(xiǎn)利率分別是4%和6%，則該外匯期貨合約的理論價(jià)格(遠(yuǎn)期匯率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
- 4 【單選題】投資者在3月購(gòu)買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 5 【單選題】投資者王某購(gòu)買了一份6月份的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為3000點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位是（）。
- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3150.2
- D 、3215.6
- 6 【單選題】投資者王某購(gòu)買了一份期限為3月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約指數(shù)為3130點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為5%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位是（）。
- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 7 【單選題】 某投資者在3月購(gòu)買了一份美元兌英鎊的外匯期貨合約，交割日期是9月，當(dāng)前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國(guó)和英國(guó)的無風(fēng)險(xiǎn)利率分別是4%和6%，則該外匯期貨合約的理論價(jià)格(遠(yuǎn)期匯率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
- 8 【單選題】投資者在3月購(gòu)買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 9 【單選題】投資者在3月購(gòu)買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 10 【單選題】投資者在3月購(gòu)買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2080點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）點(diǎn)。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
熱門試題換一換
- 以下關(guān)于期權(quán)價(jià)格的說法，正確的有（ ）。
- 以下關(guān)于一些商品的季節(jié)性特點(diǎn)說法正確的是（）。
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- 基差交易中，基差賣方風(fēng)險(xiǎn)主要集中在與基差買方簽訂（）的階段。
- 當(dāng)出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，投資者應(yīng)進(jìn)行買入套期保值。
- 在我國(guó)，某交易者3月3日買入10手5月銅期貨合約同時(shí)賣出10手7月銅期貨合約，價(jià)格分別為45800元/噸和46600元/噸。3月9日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，5月和7月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為46800元/噸和47100元/噸。該交易者在期貨市場(chǎng)上（）。（銅期貨合約為5噸/手，不考慮手續(xù)費(fèi)）
- 2008年,大豆期貨交易活躍。某客戶在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開戶并存入近億元準(zhǔn)備進(jìn)行大豆期貨交易。當(dāng)時(shí)因市場(chǎng)原因該客戶一直沒有進(jìn)行交易,資金閑置。該營(yíng)業(yè)部經(jīng)理王某看到席位上有這么多的資金,根據(jù)自己經(jīng)驗(yàn)判斷大豆期貨處于多頭行情中,認(rèn)為賺大錢的機(jī)會(huì)來了,于是王某擅自利用這些資金以自己名義買進(jìn)了多手期貨合約。在該案例中王某違犯了下列哪條規(guī)定（）。
- 在正向市場(chǎng)上，某套利者在5月與9月大豆期貨合約間進(jìn)行牛市套利，建倉(cāng)價(jià)差為50元/噸，平倉(cāng)價(jià)差為-20元/噸，則該套利者（）元/噸。（不計(jì)交易費(fèi)用）
- 某交易者在1月份以150點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。與此同時(shí)，該交易者又以100點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月到期、執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格上漲到10300點(diǎn)，該投資者（）。
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