- 單選題 某投資者在3月購買了一份美元兌英鎊的外匯期貨合約，交割日期是9月，當前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國和英國的無風險利率分別是4%和6%，則該外匯期貨合約的理論價格(遠期匯率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
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參考答案【正確答案：A】
遠期匯率為：
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】某投資者購買了一份期限為3月的滬深300指數(shù)遠期合約，該合約指數(shù)為3130點，年股息連續(xù)收益率為5%，無風險收益率為8%，則該遠期合約的理論點位是（）。
- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 2 【單選題】 某投資者在3月購買了一份美元兌英鎊的外匯期貨合約，交割日期是9月，當前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國和英國的無風險利率分別是4%和6%，則該外匯期貨合約的理論價格(遠期匯率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
- 3 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 4 【單選題】投資者王某購買了一份期限為3月的滬深300指數(shù)遠期合約，該合約指數(shù)為3130點，年股息連續(xù)收益率為5%，無風險收益率為8%，則該遠期合約的理論點位是（）。
- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 5 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2 080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 6 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 7 【單選題】某投資者在3月份以5美元／盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價格為800美元／盎司的8月份黃金看漲期權(quán)。又以6美元／盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為800美元／盎司的8月份黃金看跌期權(quán)，再以市場價格801美元／盎司賣出1份8月份黃金期貨合約。則該投資者的最大獲利是( )美元／盎司。
- A 、2
- B 、402
- C 、1
- D 、400
- 8 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 9 【單選題】某投資者在3月份以5美元／盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價格為800美元／盎司的8月份黃金看漲期權(quán)。又以6美元／盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為800美元／盎司的8月份黃金看跌期權(quán)，再以市場價格801美元／盎司賣出1份8月份黃金期貨合約。則該投資者的最大獲利是( )美元／盎司。
- A 、2
- B 、402
- C 、1
- D 、400
- 10 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）點。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
熱門試題換一換
- 買入套期保值一般可運用于如下一些情形( )。
- 3×6遠期利率，表示3個月之后開始的期限為( )的遠期利率。
- 期貨交易所、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其( )中列支。
- 金字塔式建倉是一種增加合約倉位的方法。（）
- 某期貨公司期末凈資本為4200萬，凈資產(chǎn)為6000萬，負債為1000萬，風險資本準備金為4000萬（不含客戶利益），則公司下列風險監(jiān)管指標中，優(yōu)于預(yù)警標準的是（）
- 假設(shè)滬鋁5月份合約和9月份合約價格變化如下表，則某套利者3月1日應(yīng)采用（）套利策略可獲利。
- 在實際中，設(shè)計者或發(fā)行人可能會根據(jù)投資者的需求而對上述紅利證進行調(diào)整，可以調(diào)整的條款主要有（）。
- 匯率采取直接標價法的國家和地區(qū)有（）。
- 首席風險官制作的工作底稿和工作記錄應(yīng)當（ ）。
- 甲為某養(yǎng)老基金，乙為某投資管理公司，雙方簽訂名義本金額為5000萬美元的互換協(xié)議。甲今后5年每年支付給乙名義本金為5000萬美元的10%（500萬美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指數(shù)當年收益率-200基點）×名義本金額。如果下一年S&P50指數(shù)收益為14%，雙方結(jié)算時，乙應(yīng)當向甲凈支付（）萬美元。
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