- 單選題 某投資者在3月購買了一份美元兌英鎊的外匯期貨合約，交割日期是9月，當前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國和英國的無風險利率分別是4%和6%，則該外匯期貨合約的理論價格(遠期匯率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
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參考答案【正確答案：A】
遠期匯率為：
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- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 2 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 3 【單選題】投資者王某購買了一份期限為3月的滬深300指數(shù)遠期合約，該合約指數(shù)為3130點，年股息連續(xù)收益率為5%，無風險收益率為8%，則該遠期合約的理論點位是（）。
- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 4 【單選題】 某投資者在3月購買了一份美元兌英鎊的外匯期貨合約，交割日期是9月，當前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國和英國的無風險利率分別是4%和6%，則該外匯期貨合約的理論價格(遠期匯率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
- 5 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2 080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 6 【單選題】某投資者在3月份以5美元／盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價格為800美元／盎司的8月份黃金看漲期權(quán)。又以6美元／盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為800美元／盎司的8月份黃金看跌期權(quán)，再以市場價格801美元／盎司賣出1份8月份黃金期貨合約。則該投資者的最大獲利是( )美元／盎司。
- A 、2
- B 、402
- C 、1
- D 、400
- 7 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 8 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 9 【單選題】某投資者在3月份以5美元／盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價格為800美元／盎司的8月份黃金看漲期權(quán)。又以6美元／盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為800美元／盎司的8月份黃金看跌期權(quán)，再以市場價格801美元／盎司賣出1份8月份黃金期貨合約。則該投資者的最大獲利是( )美元／盎司。
- A 、2
- B 、402
- C 、1
- D 、400
- 10 【單選題】投資者在3月購買了一份標普500指數(shù)遠期合約，指數(shù)為2080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠期合約的理論點位為（）點。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
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