- 單選題以下關(guān)于期權(quán)價格的說法，正確的有（ ）。
- A 、看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該低于標的資產(chǎn)的市場價格
- B 、看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該高于標的資產(chǎn)的市場價格
- C 、看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該低于標的資產(chǎn)的市場價格
- D 、看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該高于標的資產(chǎn)的市場價格
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參考答案【正確答案：D】
看漲期權(quán)價格曲線在期權(quán)價格上限與下限之間，看漲期權(quán)的價格大于其內(nèi)涵價值Max[0，（S-X）]。看跌期權(quán)在到期日的價值可以表示為P=Max[0，（X-S）]。
看跌期權(quán)價格不應(yīng)高于期權(quán)執(zhí)行價格。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】關(guān)于期權(quán)價格的說法，正確的是（）。
- A 、期權(quán)的權(quán)利金由內(nèi)涵價值和時間價值組成
- B 、當看漲期權(quán)處于實值時，期權(quán)執(zhí)行價格高于標的物價格
- C 、期權(quán)的內(nèi)涵價值可以為負
- D 、標的物市場價格的波動率越高，期權(quán)的時間價值就越大
- 2 【多選題】關(guān)于期權(quán)價格的說法,正確的是()。
- A 、期權(quán)的權(quán)利金由內(nèi)涵價值和時間價值組成
- B 、當看漲期權(quán)處于實值時,期權(quán)執(zhí)行價格高于標的物價格
- C 、期權(quán)的內(nèi)涵價值可以為負
- D 、標的物市場價格的波動率越高,期權(quán)的時間價值就越大
- 3 【多選題】以下關(guān)于看跌期權(quán)的說法,正確的是（）。
- A 、賣家收取權(quán)利金后,將承擔按約定價格賣出標的資產(chǎn)的義務(wù)
- B 、買方支付權(quán)利金后,就取得了按約定價格賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
- C 、買方支付權(quán)利金后,就取得了按約定價格買入標的資產(chǎn)的權(quán)利
- D 、賣家收取權(quán)利金后,將承擔按約定價格買入標的資產(chǎn)的義務(wù)
- 4 【多選題】關(guān)于期權(quán)價格的說法,正確的是()
- A 、看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該高于標的資產(chǎn)的市場價格
- B 、看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該低于標的資產(chǎn)的市場價格
- C 、看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該高于期權(quán)的執(zhí)行價格
- D 、看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該低于期權(quán)的執(zhí)行價格
- 5 【多選題】以下關(guān)于期權(quán)價格的說法，正確的有（ ）。
- A 、期權(quán)的權(quán)利金由內(nèi)涵價值和時間價值組成
- B 、當看漲期權(quán)處于實值時，期權(quán)執(zhí)行價格高于標的物價格
- C 、期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價值就越大
- D 、一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額越大，則時間價值就越小；反之，差額越小，則時間價值就越大
- 6 【多選題】以下關(guān)于期權(quán)交易的說法，正確的是（ ）。
- A 、期權(quán)交易的了結(jié)方式與期貨交易不同
- B 、期權(quán)交易是按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則，由計算機進行撮合成交
- C 、期權(quán)的基本交易方法有兩個：買進看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)
- D 、期權(quán)的基本交易方法有四個：買進看漲期權(quán)，賣出看漲期權(quán)，買進看跌期權(quán)，賣出看跌期權(quán)
- 7 【多選題】以下關(guān)于期權(quán)交易的說法，正確的是（）。
- A 、買進看漲期權(quán)是看漲后市
- B 、賣出看漲期權(quán)的最大損失就是權(quán)利金
- C 、買進看跌期權(quán)的盈虧平衡點是執(zhí)行價格與權(quán)利金之差
- D 、賣出看跌期權(quán)是最大收益是執(zhí)行價格-權(quán)利金
- 8 【多選題】關(guān)于期權(quán)執(zhí)行價格的說法，正確的是（）。
- A 、期貨期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價格買入或賣出一定數(shù)量的期貨合約
- B 、期貨期權(quán)的賣方在履行合約時要按執(zhí)行價格賣出或買入一定數(shù)量的期貨合約
- C 、執(zhí)行價格通常由交易所按階梯的形式給出一組來
- D 、執(zhí)行價格與市場價格的關(guān)系決定期權(quán)的內(nèi)涵價值和時間價值
- 9 【多選題】以下關(guān)于期權(quán)價格的說法，正確的有（ ）。
- A 、期權(quán)的權(quán)利金由內(nèi)涵價值和時間價值組成
- B 、當看漲期權(quán)處于實值時，期權(quán)執(zhí)行價格高于標的物價格
- C 、標的物市場價格的波動率越高，期權(quán)的時間價值就越大
- D 、期權(quán)的內(nèi)涵價值可以為負
- 10 【多選題】以下關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的說法，正確的是（）。
- A 、權(quán)利金，也稱為期權(quán)費、期權(quán)價格，是期權(quán)買方為取得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而支付給賣方的費用
- B 、期權(quán)的權(quán)利金可能小于0
- C 、看漲期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于標的物的市場價格
- D 、期權(quán)的權(quán)利金由內(nèi)涵價值和時間價值組成
熱門試題換一換
- （ ）是基本面分析最基本的元素。
- 根據(jù)《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標管理試行辦法》的規(guī)定，以下對風(fēng)險監(jiān)管指標預(yù)警標準的表述正確的是（）。
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- 某公司在6個月后將從德國進口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。
- 期貨公司應(yīng)當要求投資者對綜合評估各項指標提供證明材料，未能提供證明材料的項目評分為零。 （ ）
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- 根據(jù)《期貨交易管理條例》審批設(shè)立期貨交易所的機構(gòu)是（）。
- 若股息率增加，則遠期理論價格將（）。
- 期貨公司發(fā)現(xiàn)客戶交易指令涉嫌違法違規(guī)或者出現(xiàn)交易異常時，應(yīng)當及時向（）報告。
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