- 客觀案例題3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：C】
6月期貨合約價格高于9月期貨合約價格，投資者賣出6月合約，同時買入9月合約，屬于賣出套利，則未來價差縮小會盈利。
3月1日建倉時，價差為8390-8200=190美分/蒲式耳，因此平倉時價差小于190美分/蒲式耳會盈利。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 2 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 3 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 4 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 5 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 6 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 7 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 8 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- 9 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
- 10 【客觀案例題】3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
熱門試題換一換
- 中金所5年期國債期貨的交割債券，債券的轉(zhuǎn)換因子小于1的是（）。
- 通過期貨從業(yè)考試后可以得到（）。
- 基差交易的利潤來源主要包括（）。
- 僅從成本角度考慮可以認(rèn)為（）元/噸可能對國產(chǎn)大豆現(xiàn)貨及期貨價格是一個較強(qiáng)的成本支撐。
- 某期貨公司股東會通過決議，擬任命公司現(xiàn)任總經(jīng)理王某兼任期貨公司董事長，關(guān)于該期貨公司擬更換董事長，以下說法正確的是（ ）。
- 這款產(chǎn)品可以分解為零息債券與（）。
- 在利用金字塔式建倉策略時，增加持倉應(yīng)漸次遞減。（）
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
rbedR