期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題 3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
  • A 、小于等于-190
  • B 、等于-190
  • C 、小于190
  • D 、大于190

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參考答案

【正確答案：C】

6月期貨合約的價格高于9月期貨合約的價格，投資者賣出6月合約，同時買入9月合約，屬于賣出套利，則價差縮小會盈利。
3月1日建倉時，價差為8390-8200=190美分/蒲式耳，因此要保證盈利，平倉時價差要小于190美分/蒲式耳。

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