- 客觀案例題3月1日，6月大豆期貨合約價(jià)格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價(jià)格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣(mài)出1手6月大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當(dāng)價(jià)差為（）美分／蒲式耳時(shí)，該投資者將兩合約同時(shí)平倉(cāng)能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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參考答案【正確答案：C】
6月期貨合約價(jià)格高于9月期貨合約價(jià)格，投資者賣(mài)出6月合約，同時(shí)買(mǎi)入9月合約，屬于賣(mài)出套利，則未來(lái)價(jià)差縮小會(huì)盈利。
3月1日建倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為8390-8200=190美分/蒲式耳，因此平倉(cāng)時(shí)價(jià)差小于190美分/蒲式耳會(huì)盈利。
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- 參加期貨從業(yè)人員資格考試的，應(yīng)當(dāng)符合下列條件（）。
- 某投資者以4100元/噸，賣(mài)出5月大豆期貨合約，同時(shí)以4000元/噸買(mǎi)入7月大豆期貨合約，當(dāng)價(jià)差變?yōu)椋ǎ┰?噸時(shí)，該套利者獲利最大。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
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