- 客觀案例題3月1日，6月大豆期貨合約價格為8390美分／蒲式耳，9月大豆期貨合約價格為8200美分／蒲式耳。某投資者賣出1手6月大豆期貨合約，同時買入1手9月大豆期貨合約。到5月份，當價差為（）美分／蒲式耳時，該投資者將兩合約同時平倉能夠保證盈利。
- A 、小于等于-190
- B 、等于-190
- C 、小于190
- D 、大于190
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參考答案【正確答案：C】
6月期貨合約的價格高于9月期貨合約的價格，投資者賣出6月合約，同時買入9月合約，屬于賣出套利，則價差縮小會盈利。
3月1日建倉時，價差為8390-8200=190美分/蒲式耳，因此要保證盈利，平倉時價差要小于190美分/蒲式耳。
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