期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 假設(shè)當(dāng)前6月和9月的美元兌人民幣外匯期貨的價(jià)格分別為6.4500和6.4400，交易者買入10手6月期貨合約，并同時(shí)賣出10手9月期貨合約進(jìn)行套利。1個(gè)月后，二者價(jià)格分別變?yōu)?.5200和6.5200，若投資者同時(shí)將上述合約進(jìn)行平倉，則（）。（合約規(guī)模為100萬，不計(jì)交易成本）
  • A 、交易者虧損10萬美元
  • B 、交易者虧損10萬人民幣
  • C 、交易策略為熊市套利
  • D 、交易策略為牛市套利

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參考答案

【正確答案：B,D】

6月期貨合約盈虧：（6.5200-6.4500）×10手×100萬/手=70萬元；9月期貨合約盈虧：（6.4400-6.5200）×10手×100萬/手= -80萬元；

則投資者最終盈虧為70-80=-10萬，即虧損10萬人民幣。

買入近月合約，賣出遠(yuǎn)月合約。屬于牛市套利。

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