- 多選題假設(shè)當(dāng)前6月和9月的美元兌人民幣外匯期貨的價(jià)格分別為6.4500和6.4400，交易者買入10手6月期貨合約，并同時(shí)賣出10手9月期貨合約進(jìn)行套利。1個(gè)月后，二者價(jià)格分別變?yōu)?.5200和6.5200，若投資者同時(shí)將上述合約進(jìn)行平倉(cāng)，則（）。（合約規(guī)模為100萬(wàn)，不計(jì)交易成本）
- A 、交易者虧損10萬(wàn)美元
- B 、交易者虧損10萬(wàn)人民幣
- C 、交易策略為熊市套利
- D 、交易策略為牛市套利
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參考答案【正確答案：B,D】
6月期貨合約盈虧：（6.5200-6.4500）×10手×100萬(wàn)/手=70萬(wàn)元；9月期貨合約盈虧：（6.4400-6.5200）×10手×100萬(wàn)/手= -80萬(wàn)元；
則投資者最終盈虧為70-80=-10萬(wàn)，即虧損10萬(wàn)人民幣。
買入近月合約，賣出遠(yuǎn)月合約。屬于牛市套利。
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熱門試題換一換
- 權(quán)益類衍生品的重要性使得它在（）方面得到廣泛應(yīng)用。
- 一般把經(jīng)濟(jì)周期分為四個(gè)階段，這四個(gè)階段為( )。
- 期貨公司開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，（）了解客戶的身份、財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)驗(yàn)等情況。
- 期貨公司的股東、董事不得越過(guò)（）直接向首席風(fēng)險(xiǎn)官下達(dá)指令或者干涉首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作。
- 假設(shè)投資組合中的股票組合的βs為1.10，股指期貨的βf為1.05元。如果基金經(jīng)理將90%的資金投資于股票，其余10%的資金做空股指期貨，如果后市股指下跌10%，那么整個(gè)投資組合資產(chǎn)將虧損（ ）。
- 某期貨公司人員，利用在工作中了解到的客戶交易信息，在另一個(gè)期貨公司開戶進(jìn)行交易，并透露給親戚朋友，該人員違反了（）期貨從業(yè)人員行為準(zhǔn)則。
- 假設(shè)某證券公司符合所有的申請(qǐng)中間介紹業(yè)務(wù)的條件，在提出申請(qǐng)以后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)其從事提供中間介紹業(yè)務(wù)，則該證券公司的下列做法符合法律規(guī)定的是（）。
- 期貨公司借入次級(jí)債務(wù)，可以計(jì)按照規(guī)定計(jì)入凈資本，且相關(guān)事宜完成后（）工作日內(nèi)向中國(guó)證券監(jiān)督管理派出機(jī)構(gòu)報(bào)告（）。
- 收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)之所以具有收益增強(qiáng)的作用，原因在于票據(jù)中可能嵌入了（）。
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