- 多選題假設(shè)當(dāng)前6月和9月的美元兌人民幣外匯期貨的價格分別為6.4500和6.4400，交易者買入10手6月期貨合約，并同時賣出10手9月期貨合約進(jìn)行套利。1個月后，二者價格分別變?yōu)?.5200和6.5200，若投資者同時將上述合約進(jìn)行平倉，則（）。（合約規(guī)模為100萬，不計交易成本）
- A 、交易者虧損10萬美元
- B 、交易者虧損10萬人民幣
- C 、交易策略為熊市套利
- D 、交易策略為牛市套利
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參考答案【正確答案：B,D】
6月期貨合約盈虧：（6.5200-6.4500）×10手×100萬/手=70萬元；9月期貨合約盈虧：（6.4400-6.5200）×10手×100萬/手= -80萬元；
則投資者最終盈虧為70-80=-10萬，即虧損10萬人民幣。
買入近月合約，賣出遠(yuǎn)月合約。屬于牛市套利。
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- 5 【多選題】假設(shè)當(dāng)前6月和9月的美元兌人民幣外匯期貨的價格分別為6.4500和6.4400，交易者買入10手6月期貨合約，并同時賣出10手9月期貨合約進(jìn)行套利。1個月后，二者價格分別變?yōu)?.5200和6.5200，若投資者同時將上述合約進(jìn)行平倉，則（）。（合約規(guī)模為100萬，不計交易成本）
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- 6 【多選題】假設(shè)當(dāng)前6月和9月的美元兌人民幣外匯期貨的價格分別為6.4500和6.4400，交易者買入100手6月期貨合約，并同時賣出100手9月期貨合約進(jìn)行套利。1個月后，二者價格分別變?yōu)?.5200和6.5200，若投資者同時將上述合約進(jìn)行平倉，則（）。（合約規(guī)模為10萬美元，不計交易成本）
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熱門試題換一換
- 現(xiàn)代意義上的期貨交易起源于()
- 期貨從業(yè)人員有下列( )行為，且情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷其期貨從業(yè)資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理從業(yè)人員資格申請。
- 通過期貨從業(yè)考試后可以得到（）。
- 下列屬于商品期貨的是（ ）。
- 標(biāo)準(zhǔn)倉單只有經(jīng)過( )才有效。
- 某新客戶存入保證金200 000元，在5月7日開倉買入大豆期貨合約100手，成交價為3500元/噸，同一天該客戶平倉賣出40手大豆合約，成交價為3600元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為3550元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶當(dāng)日交易保證金為（）元。（大豆期貨合約10噸/手）
- 根據(jù)刑法規(guī)定，下列哪些機(jī)構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托，信托的財產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。（）
- 期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時，可將客戶委托資產(chǎn)在期貨、股票和債券市場進(jìn)行投資。（）
- 根據(jù)指數(shù)化投資策略原理，建立合成指數(shù)基金的方法有（）。
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