- 客觀(guān)案例題
題干：當(dāng)前股票價(jià)格為20元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%（連續(xù)復(fù)利計(jì)息），簽訂一份期限為9個(gè)月的不支付紅利的股票遠(yuǎn)期合約（不計(jì)交易成本）。
題目：若遠(yuǎn)期價(jià)格為（）元（精確到小數(shù)點(diǎn)后一位），則理論上存在套利機(jī)會(huì)。 - A 、20.5
- B 、21.5
- C 、22.5
- D 、23.5
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參考答案【正確答案：A,B,C,D】
不支付收益的投資性資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約價(jià)格為：
。如果市場(chǎng)價(jià)格與理論價(jià)格不一致，則存在套利的機(jī)會(huì)。因此，題中四種情況在理論上都存在套利機(jī)會(huì)。
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