期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：當(dāng)前股票價格為20元，無風(fēng)險年利率為10%（連續(xù)復(fù)利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約（不計交易成本）。
    題目：若遠期價格為（）元（精確到小數(shù)點后一位），則理論上存在套利機會。
  • A 、20.5
  • B 、21.5
  • C 、22.5
  • D 、23.5

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參考答案

【正確答案：A,B,C,D】

不支付收益的投資性資產(chǎn)的遠期合約價格為：。如果市場價格與理論價格不一致，則存在套利的機會。因此，題中四種情況在理論上都存在套利機會。

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