期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：當(dāng)前股票價(jià)格為20元，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%（連續(xù)復(fù)利計(jì)息），簽訂一份期限為9個(gè)月的不支付紅利的股票遠(yuǎn)期合約（不計(jì)交易成本）。
    題目：若遠(yuǎn)期價(jià)格為（）元（精確到小數(shù)點(diǎn)后一位），則理論上存在套利機(jī)會(huì)。
  • A 、20.5
  • B 、21.5
  • C 、22.5
  • D 、23.5

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參考答案

【正確答案：A,B,C,D】

不支付收益的投資性資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約價(jià)格為：。如果市場(chǎng)價(jià)格與理論價(jià)格不一致，則存在套利機(jī)會(huì)。因此，選項(xiàng)ABCD理論上都存在套利機(jī)會(huì)。

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