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首頁 證券投資顧問考試 題庫 正文
  • 多選題 在股票分紅期間的alpha套利策略由（）構成。
  • A 、持有該股票，賣出股指期貨合約
  • B 、賣出該股票，買入股指期貨合約
  • C 、持有該股票，買入股指期貨合約
  • D 、買入該股票，賣出股指期貨合約

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參考答案

【正確答案：A,D】

alpha套利策略中希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。針對股票分紅，由于分紅期間股票通常會有正的超額收益，可以在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構成一個alpha策略。

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