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首頁(yè) 證券投資顧問(wèn)考試 題庫(kù) 正文
  • 組合型選擇題 在股票分紅期間的alpha套利策略由（）構(gòu)成。Ⅰ.持有該股票，賣(mài)出股指期貨合約Ⅱ.賣(mài)出該股票，買(mǎi)入股指期貨合約Ⅲ.持有該股票，買(mǎi)入股指期貨合約Ⅳ.買(mǎi)入該股票，賣(mài)出股指期貨合約
  • A 、Ⅰ、Ⅱ
  • B 、Ⅱ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅳ
  • D 、Ⅱ、Ⅲ

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參考答案

【正確答案：C】

alpha套利策略中希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。針對(duì)股票分紅，由于分紅期間股票通常會(huì)有正的超額收益，可以在股票分紅期間持有該股票，同時(shí)賣(mài)出股指期貨合約就構(gòu)成一個(gè)alpha策略。

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