- 單選題歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。
- A 、成分組成
- B 、概率
- C 、未來損益
- D 、風(fēng)險(xiǎn)偏好
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參考答案【正確答案：C】
歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的未來損益分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。
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- B 、概率
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- D 、風(fēng)險(xiǎn)偏好
- 3 【判斷題】歷史模擬法不需要大量的歷史數(shù)據(jù)，通常認(rèn)為，歷史模擬法需要的數(shù)據(jù)以大約100個(gè)為宜。（）
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- 7 【單選題】用歷史模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
- B 、在計(jì)量較為龐大且復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
- 8 【判斷題】歷史模擬法是指以風(fēng)險(xiǎn)因子的歷史數(shù)據(jù)作為未來的可能場景。( )
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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- D 、風(fēng)險(xiǎn)偏好
熱門試題換一換
- 期貨公司的流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例不得低于（ ）。
- 期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)以專業(yè)的技能，以小心謹(jǐn)慎、( )和獨(dú)立客觀的態(tài)度為投資者提供服務(wù)，維護(hù)投資者的合法權(quán)益。
- 對(duì)國內(nèi)交易所持倉分析來說，國內(nèi)期貨交易所的任何合約的持倉數(shù)量達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，交易所必須在每日收盤后將當(dāng)日交易量和多空持倉量排名最前面（）名會(huì)員額度名單予以公布。
- 期貨公司應(yīng)當(dāng)自擬任董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營業(yè)部負(fù)責(zé)人取得任職資格之日起( )個(gè)工作日內(nèi)，按照公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。
- 在期貨期權(quán)交易中，保證金繳納方為期權(quán)的（）。
- 某證券公司取得了為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的資格，錢某是該證券公司的股東，掌握著證券公司51％的股權(quán)，根據(jù)規(guī)定，如果錢某請(qǐng)求該證券公司為其開戶，證券公司應(yīng)當(dāng)（）。
- 下列不屬于我國會(huì)員制期貨交易所會(huì)員基本權(quán)利的是（）。
- 國內(nèi)某一公司甲在美國有一新業(yè)務(wù)，需要融資100萬美元，國內(nèi)另一公司乙在日本有一新業(yè)務(wù)，需要融資11億日元。美元兌日元的即期匯率為110.00，兩公司的借貸成本如下表：甲乙雙方通過貨幣互換協(xié)議，則借貸成本總體降低（）。
- 下列屬于跨品種套利交易的情況（）。
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