- 單選題用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
- B 、在計量較為龐大且復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強
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參考答案【正確答案：C】
歷史模擬法克服了方差—協(xié)方差的部分缺點，能計算非線性金融工具的風險。
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- A 、風險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
- B 、在計量較為龐大且復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強
- 2 【單選題】用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
- B 、在計量較為龐大且復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強
- 3 【多選題】歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進行分布假設
- D 、計算量較小
- 4 【單選題】用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
- B 、在計量較為龐大且復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強
- 5 【多選題】歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進行分布假設
- D 、計算量較小
- 6 【判斷題】使用歷史模擬法計算VaR，隱含的假設條件是標的資產(chǎn)收益率的歷史分布相同。（）
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- 7 【判斷題】使用歷史模擬法計算VaR，隱含的假設條件是標的資產(chǎn)收益率的歷史分布相同。（）
- A 、正確
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- 8 【單選題】用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
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- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強
- 9 【單選題】用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
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- C 、無法度量非線性金融工具的風險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強
- 10 【多選題】歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進行分布假設
- D 、計算量較小
熱門試題換一換
- 期貨投資者保障基金的啟動資金由期貨公司從其積累的風險準備金中按照截至2006年12月31日風險準備金賬戶總額的15％繳納形成。（）
- 當期權為( )時，期權的時間價值最大。
- 標的資產(chǎn)的價格越高，看跌期權空頭的損失越大。（）
- 經(jīng)中國證監(jiān)會批準設立的期貨交易所，應當標明（ ）字樣。
- 丙公司是上海期貨交易所會員，計劃在2015年8月8日買入銅期貨合約2000手（每手5噸），價格為65000元/噸。根據(jù)最低保證金要求為合約價格的5％，該會員需要繳納3250萬元的保證金。會員丙想用其擁有的國債沖抵，國債按照期貨交易所規(guī)定的基準價計算的價值為4000萬元；另外，丙會員在期貨交易所專用結算賬戶的實有貨幣資金為700萬元。那么，該會員用國債沖抵保證金的最高金額是（）。
- 投資者張某是某期貨公司客戶經(jīng)理胡某的客戶，李某是該期貨公司交易部經(jīng)理。某天，行情波動較大，剛好張某有事不在期貨公司，胡某在未經(jīng)張某委托的情況下私自做了幾筆交易，且都在當日平倉，獲利6000元。交易結束后，因為交易指令單上沒有指令下達人的簽字，李某找到胡某，讓其找張某對當天交易進行確認，但胡某卻要求李某將張某賬戶的當天交易結算到另一個賬戶。李某為了拉攏胡某，便私自做主，將張某交易賬戶的交易結算到其指定的賬戶。事后胡某給李某3000元，李某接受了。在該案例中，胡某違反了下列哪條規(guī)定（）。
- 期貨公司下列人員( )的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，公司應當定期向中國證監(jiān)會派出機構報告相關交易情況.
- 境外交易者或者境外經(jīng)紀機構發(fā)生違規(guī)、被接管、破產(chǎn)等風險事件的，期貨公司應當在知情后（）內(nèi)或者按照規(guī)定向其住所地的中國證監(jiān)會派出機構報告。
- 期貨公司及其從業(yè)人員在開展期貨投資咨詢服務時，其禁止事項不包括（）。
- 下列關于股東大會的表述，不正確的是（）。
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