- 判斷題歷史模擬法是指以風(fēng)險(xiǎn)因子的歷史數(shù)據(jù)作為未來(lái)的可能場(chǎng)景。( )
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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參考答案【正確答案：A】
模擬法包括歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。運(yùn)用歷史模擬法模擬風(fēng)險(xiǎn)因子的各種情景，即把風(fēng)險(xiǎn)因子的歷史數(shù)據(jù)作為未來(lái)的可能場(chǎng)景。
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- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 2 【單選題】歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場(chǎng)因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。
- A 、成分組成
- B 、概率
- C 、未來(lái)?yè)p益
- D 、風(fēng)險(xiǎn)偏好
- 3 【判斷題】歷史模擬法不需要大量的歷史數(shù)據(jù)，通常認(rèn)為，歷史模擬法需要的數(shù)據(jù)以大約100個(gè)為宜。（）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 4 【判斷題】歷史模擬法是指以風(fēng)險(xiǎn)因子的歷史數(shù)據(jù)作為未來(lái)的可能場(chǎng)景。( )
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 5 【單選題】歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場(chǎng)因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。
- A 、成分組成
- B 、概率
- C 、未來(lái)?yè)p益
- D 、風(fēng)險(xiǎn)偏好
- 6 【單選題】歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場(chǎng)因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。
- A 、成分組成
- B 、概率
- C 、未來(lái)?yè)p益
- D 、風(fēng)險(xiǎn)偏好
- 7 【單選題】歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場(chǎng)因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。
- A 、成分組成
- B 、概率
- C 、未來(lái)?yè)p益
- D 、風(fēng)險(xiǎn)偏好
- 8 【判斷題】使用歷史模擬法計(jì)算VaR，隱含的假設(shè)條件是標(biāo)的資產(chǎn)收益率的歷史分布相同。（）
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 9 【判斷題】歷史模擬法是指以風(fēng)險(xiǎn)因子的歷史數(shù)據(jù)作為未來(lái)的可能場(chǎng)景。( )
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 10 【單選題】歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場(chǎng)因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。
- A 、成分組成
- B 、概率
- C 、未來(lái)?yè)p益
- D 、風(fēng)險(xiǎn)偏好
熱門試題換一換
- 期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的相關(guān)期貨業(yè)務(wù)許可被注銷的，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)注銷該機(jī)構(gòu)中從事相應(yīng)期貨業(yè)務(wù)的期貨從業(yè)人員的從業(yè)資格。
- 期貨公司在注銷期貨業(yè)務(wù)許可證前，應(yīng)當(dāng)將客戶的保證金轉(zhuǎn)至期貨交易所設(shè)立的賬戶。（）
- 根據(jù)產(chǎn)品贖回條款，該產(chǎn)品（ ）。
- 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立（）機(jī)制，銷售人員不得參與投資者的分類評(píng)估、產(chǎn)品與服務(wù)的分級(jí)評(píng)估，以及投資者與產(chǎn)品或服務(wù)的匹配。
- 國(guó)債基差的計(jì)算公式為：國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子。（）
- 投資者做多10手中金所5年期國(guó)債期貨合約，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為98.120，平倉(cāng)價(jià)格98.880，其交易結(jié)果是（）。（合約標(biāo)的面值為100萬(wàn)元人民幣的國(guó)債，不計(jì)交易成本）
- 某美國(guó)投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購(gòu)買50萬(wàn)歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心投資期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，3月1日，歐元兌美元的即期匯率為1.3432，以此價(jià)格購(gòu)買50萬(wàn)歐元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上賣出歐元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元對(duì)美元即期匯率為1.2120，投資者在期貨市場(chǎng)上買入對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101，則該投資者（）。（每手歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元）
- （）是指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。
- 下列關(guān)于期貨交易的交割倉(cāng)庫(kù)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
- 期貨交易指令的內(nèi)容包括（）。
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