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什么是缺口分析？
缺口分析是用來衡量利率變動(dòng)對(duì)當(dāng)期收益的影響。
具體而言，就是將所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段（如1個(gè)月以內(nèi)、1至3個(gè)月、3個(gè)月至1 年、1至5年、5年以上等）。
在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。
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久期分析
久期也稱持續(xù)期【久期就是收回所有現(xiàn)金流的平均時(shí)間】
久期分析也稱持續(xù)期分析或期限彈性分析，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。
具體來說，就是對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，從而估算某一給定的小幅（通常小于1％）利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。
146什么是證券投資顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量？:風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估。從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)。并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性。（1）建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理，用于計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng)。（4）是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查的程序。
215證券投資顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何識(shí)別和分析？:證券投資顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何識(shí)別和分析？風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)證券投資顧問業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)盡可能多地識(shí)別證券投資業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不僅是對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)的分析。更重要的是要前瞻性的考察風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)。
24專科生可以報(bào)考證券投資顧問嗎？:專科生可以報(bào)考證券投資顧問嗎？參加證券投資顧問考試并未對(duì)學(xué)歷有限制，只要高中以上學(xué)歷、通過證券從業(yè)資格考試即可報(bào)考，參加考試。
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