- 單選題要構(gòu)造一個(gè)指數(shù)基金的頭寸，需要購買（）股指期貨合約和無風(fēng)險(xiǎn)債券。
- A 、一份
- B 、兩份
- C 、五份
- D 、若干份
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參考答案【正確答案：D】
要構(gòu)造一個(gè)指數(shù)基金的頭寸，需要購買若干份股指期貨合約和無風(fēng)險(xiǎn)債券。
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】商品指數(shù)基金一般以私募基金的形式存在，根據(jù)相關(guān)資料顯示，企業(yè)年金、養(yǎng)老基金和捐贈(zèng)基金甚至一些國家的主權(quán)基金正成為商品指數(shù)基金的主要投資者。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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- A 、35982
- B 、2340
- C 、46725
- D 、44385
- 3 【單選題】在六個(gè)品種中，非商業(yè)持倉凈多頭頭寸增加的品種有( )個(gè)。
- A 、3
- B 、4
- C 、5
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- 4 【單選題】以頭寸風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)設(shè)置止損，任何一筆交易都不能出現(xiàn)（）以上的風(fēng)險(xiǎn)。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、5%
- 5 【客觀案例題】某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重和現(xiàn)貨指數(shù)相同，公司將18億投資政府債券（年收益2.6%），同時(shí)將2億元（10%的資金）左右購買跟蹤該只指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)為2800點(diǎn)。6月后到期的滬深300指數(shù)期貨的價(jià)格為2996點(diǎn)。假設(shè)6個(gè)月后指數(shù)為3500點(diǎn)，忽略交易成本和稅收，則該公司盈利（）。
- A 、49065萬元
- B 、2340萬元
- C 、46725萬元
- D 、44385萬元
- 6 【客觀案例題】某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同。若直接通過買賣股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金，當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)是2800點(diǎn)，6個(gè)月后指數(shù)為3500點(diǎn)，年收益以2.6%計(jì)算。其中，未來6個(gè)月的股票紅利為1195萬元。則保險(xiǎn)公司此時(shí)的總增值為（）。
- A 、51211萬元
- B 、50000萬元
- C 、49585萬元
- D 、56748萬元
- 7 【客觀案例題】某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重和現(xiàn)貨指數(shù)相同，公司直接買賣股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金，獲得資本利得和紅利，其中未來6個(gè)月的股票紅利為1195萬元，（其復(fù)利終值系數(shù)為1.013）。當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)為2800點(diǎn)。（忽略交易成本和稅收）。6個(gè)月后指數(shù)為3500點(diǎn)，那么該公司收益是（）。
- A 、51211萬元
- B 、1211萬元
- C 、50000萬元
- D 、48789萬元
- 8 【客觀案例題】某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重和現(xiàn)貨指數(shù)相同，公司將18億投資政府債券（年收益2.6%），同時(shí)將2億元（保證金率10%）左右購買跟蹤該只指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)為2800點(diǎn)。6月后到期的滬深300指數(shù)期貨的價(jià)格為2996點(diǎn)。假設(shè)6個(gè)月后股指期貨交割價(jià)格為3500點(diǎn)，忽略交易成本和稅收，則該公司盈利（）。
- A 、35982萬元
- B 、2340萬元
- C 、46725萬元
- D 、44385萬元
- 9 【客觀案例題】某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同。若公司直接買賣股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金，獲得資本利得和紅利。當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)是2800點(diǎn)，未來6個(gè)月的股票紅利為1195萬元（其復(fù)利終值系數(shù)為1.013），6個(gè)月后指數(shù)為3500點(diǎn)。則該公司的總增值為（）。（忽略交易成本和稅收）
- A 、51211萬元
- B 、50000萬元
- C 、49585萬元
- D 、56748萬元
- 10 【客觀案例題】某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同。若公司直接購買股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金，獲得資本利得和紅利。當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)是2800點(diǎn)，未來6個(gè)月的股票紅利為1195萬元（其復(fù)利終值系數(shù)為1.013），6個(gè)月后指數(shù)為3500點(diǎn)。則該公司的總增值為（）。（忽略交易成本和稅收）
- A 、51211萬元
- B 、50000萬元
- C 、49585萬元
- D 、56748萬元
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- 期貨投資咨詢業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)以期貨公司名義開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得以個(gè)人名義為客戶提供期貨投資咨詢服務(wù)。（）
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