- 客觀案例題某保險公司擁有一個指數型基金，規(guī)模20億元，跟蹤的標的指數為滬深300指數，其投資組合權重和現貨指數相同，公司將18億投資政府債券（年收益2.6%），同時將2億元（保證金率10%）左右購買跟蹤該只指數的滬深300股指期貨頭寸，當時滬深300指數為2800點。6月后到期的滬深300指數期貨的價格為2996點。假設6個月后股指期貨交割價格為3500點，忽略交易成本和稅收，則該公司盈利（）萬元。
- A 、35982
- B 、2340
- C 、46725
- D 、44385
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參考答案【正確答案：A】
滬深300股指期貨合約為300元/點，保證金10%，2億元可購買期貨規(guī)模為2億元/10%=20億元，則買入股指期貨合約數=20億元/（2996×300）=2225手；
期貨市場盈虧為：（3500-2996）×300×2225=33642萬元；政府債券收益為：18億元×2.6%×6/12=2340萬元；則公司總盈虧為：33642+2340=35982萬元。
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1211萬元 - C 、50000萬元
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