證券投資顧問
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首頁(yè) 證券投資顧問考試 題庫(kù) 正文
  • 多選題 套利定價(jià)模型在實(shí)踐中的應(yīng)用一般包括（）。Ⅰ.分離出那些統(tǒng)計(jì)上顯著影響證券收益的主要因素Ⅱ.明確確定某些因素與證券收益有關(guān)，預(yù)測(cè)證券的收益Ⅲ.檢驗(yàn)資本市場(chǎng)線的有效性Ⅳ.檢驗(yàn)證券市場(chǎng)線的有效性
  • A 、Ⅲ、Ⅳ
  • B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅱ
  • D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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參考答案

【正確答案：C】

選項(xiàng)C正確：套利定價(jià)模型在實(shí)踐中的應(yīng)用一般有兩個(gè)方面：

（1）事先僅是猜測(cè)某些因素可能是證券收益的影響因素，但并不確定知道這些因素中，哪些因素對(duì)證券收益有廣泛而特定的影響，哪些因素沒有產(chǎn)生影響。于是可以運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析模型對(duì)證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以分離出那些統(tǒng)計(jì)上顯著影響證券收益的主要因素；
（2）明確確定某些因素與證券收益有關(guān)，于是對(duì)證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸以獲得相應(yīng)的靈敏度系數(shù)，再運(yùn)用公式預(yù)測(cè)證券的收益。

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