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首頁 證券投資顧問考試 題庫 正文
  • 組合型選擇題 套利定價模型在實踐中的應用一般包括（）。Ⅰ.分離出那些統(tǒng)計上顯著影響證券收益的主要因素Ⅱ.明確確定某些因素與證券收益有關(guān)，預測證券的收益Ⅲ.檢驗資本市場線的有效性Ⅳ.檢驗證券市場線的有效性
  • A 、Ⅲ、Ⅳ
  • B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅱ
  • D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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參考答案

【正確答案：C】

選項C正確：套利定價模型在實踐中的應用一般有兩個方面：

（1）事先僅是猜測某些因素可能是證券收益的影響因素，但并不確定知道這些因素中，哪些因素對證券收益有廣泛而特定的影響，哪些因素沒有產(chǎn)生影響。于是可以運用統(tǒng)計分析模型對證券的歷史數(shù)據(jù)進行分析，以分離出那些統(tǒng)計上顯著影響證券收益的主要因素；
（2）明確確定某些因素與證券收益有關(guān)，于是對證券的歷史數(shù)據(jù)進行回歸以獲得相應的靈敏度系數(shù)，再運用公式預測證券的收益。

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