- 客觀案例題某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為( )美分／蒲式耳。
- A 、885
- B 、875
- C 、905
- D 、855
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參考答案【正確答案：B,C】
假定11月份大豆期貨合約的價格為X。
如果11月份的價格小于7月份合約的價格，價差為（880-X）美分／蒲式耳，買進7月份的賣出11月份的，因此平倉時價差應(yīng)擴大才能盈利。平倉盈利10美分／蒲式耳，意味著價差擴大了10美分／蒲式耳，因此原來的價差應(yīng)為5美分／蒲式耳，可得X=875美分／蒲式耳。
如果11月份的價格大于7月份合約的價格，價差為（X-880）美分／蒲式耳，買進7月份的賣出11月份的，因此平倉時價差應(yīng)縮小才能盈利。平倉盈利10美分／蒲式耳，意味著價差縮小了10美分／蒲式耳，因此原來的價差應(yīng)為25美分／蒲式耳，可得X=905美分／蒲式耳。
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- A 、價差擴大了11美分/蒲式耳，盈利550美元
- B 、價差縮小了11美分/蒲式耳，盈利550美元
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- A 、價差擴大了11美分/蒲式耳，盈利550美元
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- A 、885
- B 、875
- C 、905
- D 、855
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- A 、5月份大豆合約的價格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格下跌至8300美分／蒲式耳
- B 、5月份大豆合約的價格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格下跌至8300美分／蒲式耳
- C 、5月份大豆合約的價格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格上升至8400美分／蒲式耳
- D 、5月份大豆合約的價格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格上升至8360美分／蒲式耳
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- A 、885
- B 、875
- C 、905
- D 、855
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- A 、價差擴大了11美分/蒲式耳，盈利550美元
- B 、價差縮小了11美分/蒲式耳，盈利550美元
- C 、價差擴大了11美分/蒲式耳，虧損550美元
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- B 、價差縮小了11美分/蒲式耳，盈利550美元
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- A 、價差擴大了11美分/蒲式耳，盈利550美元
- B 、價差縮小了11美分/蒲式耳，盈利550美元
- C 、價差擴大了11美分/蒲式耳，虧損550美元
- D 、價差縮小了11美分/蒲式耳，虧損550美元
- 10 【客觀案例題】1月1日，某套利者以2.58美元／蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約，同時又以2.49美元／蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元／蒲式耳，2.47美元／蒲式耳。于是該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是( )。
- A 、價差擴大了11美分/蒲式耳，盈利550美元
- B 、價差縮小了11美分/蒲式耳，盈利550美元
- C 、價差擴大了11美分/蒲式耳，虧損550美元
- D 、價差縮小了11美分/蒲式耳，虧損550美元
熱門試題換一換
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- 以下關(guān)于期貨表述不正確的是（）。
- 歐元標(biāo)價法是國際市場上通行的標(biāo)價法。（）
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- 某基金公司持有一個股票組合，且對當(dāng)前收益率比較滿意，但擔(dān)心股市整體下跌影響其收益，這種情況下，可采取( )。
- 量化策略數(shù)據(jù)庫的搭建，是根據(jù)開發(fā)的策略類型來決定其搭建的復(fù)雜程度，數(shù)據(jù)庫搭建的核心是圍繞量化策略思想所需要 數(shù)據(jù)來展開的。（）
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- 《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》期貨公司凈資本與風(fēng)險資本準(zhǔn)備的比例與上月相比向不利方向變動超過20%的，期貨公司應(yīng)當(dāng)向（）報告。
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