- 單選題 以下有關(guān)β系數(shù)的描述，不正確的是（ ）。
- A 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- B 、β系數(shù)的絕對值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：B】
選項(xiàng)B描述錯(cuò)誤，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與貝塔系數(shù)的平方成正比，所以貝塔系數(shù)絕對值越大，證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大（選項(xiàng)C符合）。
貝塔系數(shù)（β）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對象對市場變化的敏感度（選項(xiàng)AD符合）。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】以下有關(guān)β系數(shù)的描述，不正確的是( )。
- A 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- B 、β系數(shù)的絕對值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
- 2 【單選題】下列有關(guān)QDII的描述不正確的是（ ）。
- A 、QDII基金可以進(jìn)行國際市場投資
- B 、目前我國除了基金管理公司和證券公司外，商業(yè)銀行等其他金融機(jī)構(gòu)也可以發(fā)行代客境外理財(cái)產(chǎn)品
- C 、QDII基金可投資于住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券
- D 、QDII基金可購買房地產(chǎn)抵押按揭
- 3 【單選題】 下列有關(guān)詹森指數(shù)的描述中，正確的是( )。 Ⅰ.詹森指數(shù)是建立在CAPM基礎(chǔ)上的絕對收益率指數(shù) Ⅱ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過標(biāo)準(zhǔn)差來計(jì)算的 Ⅲ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過貝塔值來計(jì)算的 Ⅳ.詹森指數(shù)衡量基金組合收益率與處于同等風(fēng)險(xiǎn)水平的組合期望收益率的差額
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
- 4 【單選題】以下對弱有效市場描述不正確的有（ ）。
- A 、股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息
- B 、股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
- C 、期望從過去價(jià)格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
- D 、投資分析中的技術(shù)分析方法將一直有效
- 5 【單選題】 以下有關(guān)β系數(shù)的描述，不正確的是（ ）。
- A 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- B 、β系數(shù)的絕對值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
- 6 【單選題】 以下有關(guān)β系數(shù)的描述，不正確的是（ ）。
- A 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- B 、β系數(shù)的絕對值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
- 7 【單選題】 下列有關(guān)詹森指數(shù)的描述中，正確的是( )。 Ⅰ.詹森指數(shù)是建立在CAPM基礎(chǔ)上的絕對收益率指數(shù) Ⅱ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過標(biāo)準(zhǔn)差來計(jì)算的 Ⅲ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過貝塔值來計(jì)算的 Ⅳ.詹森指數(shù)衡量基金組合收益率與處于同等風(fēng)險(xiǎn)水平的組合期望收益率的差額
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
- 8 【單選題】 以下有關(guān)β系數(shù)的描述，不正確的是（ ）。
- A 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- B 、β系數(shù)的絕對值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
- 9 【單選題】 下列有關(guān)詹森指數(shù)的描述中，正確的是( )。 Ⅰ.詹森指數(shù)是建立在CAPM基礎(chǔ)上的絕對收益率指數(shù) Ⅱ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過標(biāo)準(zhǔn)差來計(jì)算的 Ⅲ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過貝塔值來計(jì)算的 Ⅳ.詹森指數(shù)衡量基金組合收益率與處于同等風(fēng)險(xiǎn)水平的組合期望收益率的差額
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
- 10 【單選題】 以下有關(guān)β系數(shù)的描述，不正確的是（ ）。
- A 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- B 、β系數(shù)的絕對值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
熱門試題換一換
- 下列不屬于“五獨(dú)立”原則的獨(dú)立內(nèi)容的是（）。
- 在基金存續(xù)期，需要定期更新的法律文件是( )。
- （ ）是指現(xiàn)有股東之間相互轉(zhuǎn)讓股權(quán)，（ ）是指現(xiàn)有股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)。
- 下列衍生工具，不能在交易所交易的是（ ）。
- 為依法開展對私募基金的監(jiān)督管理，（ ）年8月，中國證監(jiān)會發(fā)布《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》。
- L公司2016年凈利潤2億元，年度資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)20億元，總負(fù)債8億元，則公司2016年凈資產(chǎn)收益率為（）。
- A公司20X6年1月面向合格投資者完成發(fā)行公司債"X6A債"，發(fā)行規(guī)模10億元。因A公司于20X5年虧損4.77億元，直接導(dǎo)致"X6A債"發(fā)行完成后不符合上市條件，并觸發(fā)了相關(guān)條款。最終，投資者于20X6年6月將"X6A債"以約定好的價(jià)格（包括本金和期間已發(fā)生的利息）賣給了發(fā)行人A公司。20X6年初，在A公司公布其上年財(cái)報(bào)后，"X6A債"的投資者所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)最有可能是（）。
- 關(guān)于基金利潤分配，以下說法正確的是（）。
- 對商業(yè)銀行而言，要申請QFII資格，需要滿足中國證監(jiān)會規(guī)定的經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)（）年以上，一級資本不少于（）億美元，最近一個(gè)會計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于（）億 美元。
- （）履行監(jiān)督管理銀行間債券市場職能。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
m3LWO