- 單選題 以下有關(guān)β系數(shù)的描述，不正確的是（ ）。
- A 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- B 、β系數(shù)的絕對(duì)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
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參考答案【正確答案：B】
選項(xiàng)B描述錯(cuò)誤，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與貝塔系數(shù)的平方成正比，所以貝塔系數(shù)絕對(duì)值越大，證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大（選項(xiàng)C符合）。
貝塔系數(shù)（β）是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度（選項(xiàng)AD符合）。
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- A 、QDII基金可以進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)投資
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- C 、QDII基金可投資于住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券
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- 3 【單選題】 下列有關(guān)詹森指數(shù)的描述中，正確的是( )。 Ⅰ.詹森指數(shù)是建立在CAPM基礎(chǔ)上的絕對(duì)收益率指數(shù) Ⅱ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算的 Ⅲ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過(guò)貝塔值來(lái)計(jì)算的 Ⅳ.詹森指數(shù)衡量基金組合收益率與處于同等風(fēng)險(xiǎn)水平的組合期望收益率的差額
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
- 4 【單選題】以下對(duì)弱有效市場(chǎng)描述不正確的有（ ）。
- A 、股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息
- B 、股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
- C 、期望從過(guò)去價(jià)格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
- D 、投資分析中的技術(shù)分析方法將一直有效
- 5 【單選題】 以下有關(guān)β系數(shù)的描述，不正確的是（ ）。
- A 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- B 、β系數(shù)的絕對(duì)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
- 6 【單選題】 以下有關(guān)β系數(shù)的描述，不正確的是（ ）。
- A 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- B 、β系數(shù)的絕對(duì)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
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- 7 【單選題】 下列有關(guān)詹森指數(shù)的描述中，正確的是( )。 Ⅰ.詹森指數(shù)是建立在CAPM基礎(chǔ)上的絕對(duì)收益率指數(shù) Ⅱ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算的 Ⅲ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過(guò)貝塔值來(lái)計(jì)算的 Ⅳ.詹森指數(shù)衡量基金組合收益率與處于同等風(fēng)險(xiǎn)水平的組合期望收益率的差額
- A 、Ⅰ、Ⅱ
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- 8 【單選題】 下列有關(guān)詹森指數(shù)的描述中，正確的是( )。 Ⅰ.詹森指數(shù)是建立在CAPM基礎(chǔ)上的絕對(duì)收益率指數(shù) Ⅱ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算的 Ⅲ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過(guò)貝塔值來(lái)計(jì)算的 Ⅳ.詹森指數(shù)衡量基金組合收益率與處于同等風(fēng)險(xiǎn)水平的組合期望收益率的差額
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- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
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- B 、β系數(shù)的絕對(duì)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
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- B 、β系數(shù)的絕對(duì)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- C 、β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
熱門(mén)試題換一換
- 基金管理公司或基金代銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在分發(fā)或公布基金宣傳推介材料之日起（ ）個(gè)工作日內(nèi)遞交報(bào)告材料。
- 股票基金遇到的投資風(fēng)險(xiǎn)主要為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)3大類，所以不同類型的股票基金遇到的風(fēng)險(xiǎn)也都相同。
- 以下不能用來(lái)反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是（ ）。
- （ ）盡職調(diào)查是整個(gè)盡職調(diào)查工作的核心。
- 對(duì)股權(quán)投資基金的業(yè)績(jī)進(jìn)行比較時(shí)應(yīng)考慮兩方面的時(shí)間因素，分別是（）和（）。
- 基金管理公司的投資管理部門(mén)不包括（）。
- 通常情況下基金申購(gòu)、贖回，可以不采用未知價(jià)交易選原則的是（）。
- 關(guān)于另類投資產(chǎn)品的局限性，下列錯(cuò)誤的是（）。
- 按（）計(jì)算的互換合約已成為交易量最大的金融衍生工具。
- 某企業(yè)總資本為100萬(wàn)元，其中債權(quán)資本和權(quán)益資本各50萬(wàn)元，股東A持有20萬(wàn)元債權(quán)資本和30萬(wàn)元權(quán)益資本，A股東的投票權(quán)比例通常為（）。
- 下列關(guān)于股權(quán)投資基金募集機(jī)構(gòu)資質(zhì)的說(shuō)法中，正確的是（）。
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