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客觀案例題
題干：在某橡膠品種"保險(xiǎn)+期貨"項(xiàng)目中,膠農(nóng)向保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格險(xiǎn),保險(xiǎn)賠付條件為當(dāng)保險(xiǎn)期間標(biāo)的期貨合約收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均價(jià)低于目標(biāo)價(jià)格時(shí),保險(xiǎn)公司支付差額部部分。受政策補(bǔ)貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費(fèi)100元/噸。保險(xiǎn)公司向某期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險(xiǎn),以對(duì)沖天然橡膠價(jià)格下跌帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
題目：根據(jù)案例資料，以下說(shuō)法正確的是（）。
A 、該項(xiàng)目中,場(chǎng)外期權(quán)合約應(yīng)設(shè)計(jì)為亞式期權(quán),使期權(quán)結(jié)算方式與保險(xiǎn)賠付方式更為貼近
B 、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)采取Delta中性策略,可以對(duì)沖其期權(quán)頭寸所帶來(lái)的全部風(fēng)險(xiǎn)
C 、該項(xiàng)目中,若橡膠價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲,保險(xiǎn)公司將面臨巨大的賠付風(fēng)險(xiǎn)
D 、保險(xiǎn)+期貨"項(xiàng)目中,場(chǎng)外期權(quán)的設(shè)計(jì)一般不采用成本較高的深度實(shí)值期權(quán)產(chǎn)品

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參考答案

【正確答案：A,D】

C項(xiàng),保險(xiǎn)賠付條件為"平均價(jià)低于目標(biāo)價(jià)格"時(shí)才觸發(fā),若價(jià)格大幅上漲,平均價(jià)高于目標(biāo)價(jià)格,保險(xiǎn)公司無(wú)需賠付,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。

B項(xiàng),Delta中性策略?xún)H規(guī)避了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),并不能完全對(duì)沖期權(quán)頭寸所帶來(lái)的全部風(fēng)險(xiǎn)。

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