- 客觀案例題
題干：某日上期所黃金期貨報(bào)價(jià)為280元／克，COMEX黃金報(bào)價(jià)為1350美元／盎司，假定美元兌人民幣匯率為6.6，無套利區(qū)間為20美元／盎司，據(jù)此回答以下問題。（1盎司等于31.1035克）
題目：若投資者構(gòu)建跨市場的套利組合，應(yīng)執(zhí)行的操作是（）。 - A 、賣出上期所黃金期貨合約同時(shí)買入COMEX期貨合約
- B 、買入上期所黃金期貨合約同時(shí)買入COMEX期貨合約
- C 、買入上期所黃金期貨合約同時(shí)賣出COMEX期貨合約
- D 、賣出上期所黃金期貨合約同時(shí)賣出COMEX期貨合約
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參考答案【正確答案：C】
上期所黃金期貨與COMEX黃金期貨當(dāng)價(jià)差為30.46美元/盎司，而無套利區(qū)間為20美元/盎司，價(jià)差大于無套利區(qū)間，因此價(jià)差將縮小，則應(yīng)買入價(jià)格較低的合約賣出價(jià)格較高的合約。即買入上期所黃金期貨合約，賣出COMEX期貨合約。
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熱門試題換一換
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- 外匯期貨套期保值可分為（）。
- 持倉費(fèi)的高低與（）有關(guān)。
- TF1509合約對應(yīng)的最便宜可交割國債價(jià)格（全價(jià)）為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167。至TF1509合約最后交易日，該國債資金占用成本為1.548，持有期間利息收入為1.5085，則TF1509的理論價(jià)格為（）。
- 期貨糾紛案件由中級人民法院管轄。（）
- 國內(nèi)某企業(yè)甲在美國有新項(xiàng)目，需要融資1000萬美元。國內(nèi)另一企業(yè)乙在日本有新項(xiàng)目，需要融資11億日元，美元兌日元即期匯率為110.00，兩企業(yè)的借款成本如下： 則企業(yè)甲和企業(yè)乙可以通過貨幣互換協(xié)議將雙方的貨幣總成本降低（）。
- 通常情況下，對于實(shí)值期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格越高（）。
- 國際上第一次出現(xiàn)的金融期貨為（）。
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