- 客觀案例題
題干：某日上期所黃金期貨報(bào)價(jià)為280元／克，COMEX黃金報(bào)價(jià)為1350美元／盎司，假定美元兌人民幣匯率為6.6，無套利區(qū)間為20美元／盎司，據(jù)此回答以下三題。（1盎司等于31.1035克）
題目：若投資者構(gòu)建跨市場的套利組合，應(yīng)執(zhí)行的操作是（ ）。 - A 、賣出上期所黃金期貨合約同時(shí)買入COMEX期貨合約
- B 、買入上期所黃金期貨合約同時(shí)買入COMEX期貨合約
- C 、買入上期所黃金期貨合約同時(shí)賣出COMEX期貨合約
- D 、賣出上期所黃金期貨合約同時(shí)賣出COMEX期貨合約
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參考答案【正確答案：C】
上期所黃金期貨與COMEX黃金期貨當(dāng)價(jià)差為30.46美元/盎司，而無套利區(qū)間為20美元/盎司，因此價(jià)差將縮小，應(yīng)買入價(jià)格較低的合約賣出價(jià)格較高的合約。即買入上期所黃金期貨合約，賣出COMEX期貨合約。
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熱門試題換一換
- 緊縮的貨幣政策政策手段主要包括（ ）。
- 王某未取得期貨從業(yè)資格，且擅自從事期貨業(yè)務(wù)，中國證監(jiān)會(huì)應(yīng)對(duì)他采取的措施有( )。
- 期貨交易指令內(nèi)容包括（）。
- 計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。
- 某投資者在國內(nèi)市場以4020元／噸的價(jià)格買入10手大豆期貨合約，當(dāng)價(jià)格下跌后，又以4010元／噸的價(jià)格買入10手該合約。如果此后市價(jià)反彈，只要反彈到（）元／噸就可以避免損失。（不計(jì)交易費(fèi)用）
- 期貨公司單個(gè)股東或者有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東合計(jì)持股比例增加到（ ）以上，應(yīng)當(dāng)經(jīng)期貨公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
- 按持倉（）的不同，可將期貨投機(jī)者分為多頭和空頭。
- 甲是某期貨公司的期貨從業(yè)人員，在執(zhí)業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)投資者想要買入的期貨與自己有利益沖突，則甲應(yīng)當(dāng)（）。
- 其他因素不變的條件下，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增加時(shí)，理論上該期權(quán)的價(jià)值（ ）。
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