- 判斷題計(jì)算VaR時(shí)，需要建立資產(chǎn)組合價(jià)值與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，由于需要明確它們之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式，所以這些關(guān)系都是線性的。( )
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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參考答案【正確答案：B】
建立資產(chǎn)組合價(jià)值與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型時(shí)，這些關(guān)系有的是線性的，有的是非線性的。無(wú)論何種，都需要明確它們之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式。
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- 2 【多選題】計(jì)算VaR時(shí)，需要建立資產(chǎn)組合價(jià)值與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，這些風(fēng)險(xiǎn)因子包括( )。
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- B 、利率
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- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 4 【判斷題】計(jì)算VaR時(shí)，需要建立資產(chǎn)組合價(jià)值與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，由于需要明確它們之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式，所以這些關(guān)系都是線性的。( )
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 5 【判斷題】計(jì)算VaR時(shí)，需要建立資產(chǎn)組合價(jià)值與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，由于需要明確它們之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式，所以這些關(guān)系都是線性的。( )
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 6 【多選題】計(jì)算金融資產(chǎn)在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）需要的信息包括（）。
- A 、資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)分析
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- C 、置信水平
- D 、資產(chǎn)價(jià)值特定風(fēng)險(xiǎn)因子敏感分析
- 7 【判斷題】計(jì)算VaR時(shí)，需要建立資產(chǎn)組合價(jià)值與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，由于需要明確它們之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式，所以這些關(guān)系都是線性的。( )
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 8 【多選題】計(jì)算金融資產(chǎn)在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）需要的信息包括（）。
- A 、資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)分析
- B 、設(shè)定時(shí)間長(zhǎng)度
- C 、置信水平
- D 、資產(chǎn)價(jià)值特定風(fēng)險(xiǎn)因子敏感分析
- 9 【多選題】計(jì)算金融資產(chǎn)在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）需要的信息包括（）。
- A 、資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)分析
- B 、設(shè)定時(shí)間長(zhǎng)度
- C 、置信水平
- D 、資產(chǎn)價(jià)值特定風(fēng)險(xiǎn)因子敏感分析
- 10 【判斷題】計(jì)算VaR時(shí)，需要建立資產(chǎn)組合價(jià)值與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，由于需要明確它們之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式，所以這些關(guān)系都是線性的。( )
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
熱門(mén)試題換一換
- 下列關(guān)于期貨公司作用的說(shuō)法，正確的有( )。
- 1998年8月，上海期貨交易所由（）合并組建而成，于1999年12月正式營(yíng)運(yùn)。
- 點(diǎn)價(jià)交易是指以某商品某月份的（）為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，確定雙方買(mǎi)賣(mài)該現(xiàn)貨商品價(jià)格的交易方式。
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- 非結(jié)算會(huì)員保證金不足以承擔(dān)違約責(zé)任，全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)（）代為承擔(dān)違約責(zé)任。
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