- 單選題假定無收益的投資資產的即期價格為S0，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，F(xiàn)0是遠期合約的即期價格，那么當（）時，套利者可以在買入資產同時做空資產的遠期合約。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
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參考答案【正確答案：A】
當
，則市場參與者愿意借入S0現(xiàn)金買入一單位標的資產，同時持有一單位標的資產的期貨空頭，在到期日T時，交割期貨頭寸，可以盈利
。
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- A 、F0=S0e
- B 、(rT)
- C 、F0-S0e
- D 、(（r-1）T)
- E 、F0=S0e
- 、(rT/12)
- 、F0=S0e
- 、(（r-d）T/12)
- 2 【單選題】假定無收益的投資資產的即期價格為S0，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，F(xiàn)0是遠期合約的即期價格，那么當（ ）時，套利者可以買入資產同時做空資產的遠期合約。
- A 、F0>S0e
- B 、(rT)
- C 、F0
- D 、(rT)
- E 、F0≤S0e
- 、(rT)
- 、F0=S0e
- 、(rT)
- 3 【單選題】假定不支付收益的投資性資產的即期價格為S，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，F(xiàn)是遠期合約的即期價格，如果F>Se^(rT)，套利者的正確做法是（）。
- A 、買入資產同時做空資產的遠期合約
- B 、賣空資產同時買入資產的遠期合約
- C 、買入資產同時買入資產的遠期合約
- D 、賣空資產同時賣出資產的遠期合約
- 4 【單選題】假定無收益的投資資產的即期價格為S0，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，F(xiàn)0是遠期合約的即期價格，那么當（）時，套利者可以在買入資產同時做空資產的遠期合約。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 5 【單選題】假定無收益的投資資產的即期價格為
，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，
是遠期合約的即期價格，那么當（）時，套利者可以在買人資產同時做空資產的遠期合約。 - A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 6 【單選題】假定無收益的投資資產的即期價格為S0，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，F(xiàn)0是遠期合約的即期價格，那么當（）時，套利者可以在買入資產同時做空資產的遠期合約。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 7 【單選題】假定無收益的投資資產的即期價格為S0，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，F(xiàn)0是遠期合約的即期價格，那么當（）時，套利者可以在買入資產同時做空資產的遠期合約。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 8 【單選題】假定無收益的投資資產的即期價格為S0，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，F(xiàn)0是遠期合約的即期價格，那么當（）時，套利者可以在買入資產同時做空資產的遠期合約。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 9 【單選題】假定無收益的投資資產的即期價格為S0，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，F(xiàn)0是遠期合約的即期價格，那么當（）時，套利者可以在買入資產同時做空資產的遠期合約。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 10 【單選題】假定無收益的投資資產的即期價格為S0，T是遠期合約到期的時間，r是以連續(xù)復利計算的無風險年利率，F(xiàn)0是遠期合約的即期價格，那么當（）時，套利者可以在買入資產同時做空資產的遠期合約。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
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