- 客觀案例題 一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時(shí)，銀行（報(bào)價(jià)方）報(bào)價(jià)如下： 美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343 (1M)近端掉期點(diǎn)為40.01/45.23(bp) (2M)遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為55.15/60.15(bp) 作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu)，如果交易方向是先買入、后賣出，則近端掉期全價(jià)為（）。
- A 、6.241315
- B 、6.240015
- C 、6.239815
- D 、6.238823
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參考答案【正確答案：D】
在外匯掉期交易中,如果發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)=6.2343+0.004523=6.238823。1bp為0.0001。
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- C 、6.238823
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熱門試題換一換
- 目前國(guó)內(nèi)期貨交易所有（ ）。
- 期貨公司有下列( )行為之一的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格。
- 期貨交易所會(huì)員使用有價(jià)證券充抵保證金進(jìn)行期貨交易時(shí)，有價(jià)證券的種類、價(jià)值的計(jì)算方法和充抵保證金的比例等，由( )。
- 下列變量間的相關(guān)關(guān)系，說(shuō)法正確的是（）。
- 期貨從業(yè)人員違法違規(guī)，但履行了報(bào)告義務(wù)而被迫執(zhí)行違法指令，可以（）
- 期貨公司應(yīng)當(dāng)在（）提示客戶通過(guò)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢其從業(yè)人員資格合格信息。
- 期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員可以從事的行為是（ ）。
- 某期貨公司客戶收到期貨公司追加保證金通知，該客戶保證盡快補(bǔ)齊，第二日該客戶并未追加保證金，該賬戶保證金仍然低于交易所規(guī)定，該客戶要求期貨公司保留持倉(cāng)，并和期貨公司簽訂書(shū)面保留持倉(cāng)協(xié)議，則( )。
- 動(dòng)用期貨投資者保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，期貨投資者保障金管理機(jī)構(gòu)依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司的清算。（）
- 某公司在6個(gè)月后將從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢(shì)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理的策略是（）。
- 境外機(jī)構(gòu)設(shè)立外商投資期貨公司，應(yīng)當(dāng)在（）登記注冊(cè)。
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