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首頁 注冊會計師考試 題庫 正文
  • 單選題 以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，期限6個月，3個月后到期。用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型估計該期權(quán)價值時，下列各項中最適合作為無風(fēng)險利率的是( )。
  • A 、6個月后到期的政府債券的到期收益率
  • B 、3個月后到期的政府債券的到期收益率
  • C 、3個月后到期的政府債券的票面利率
  • D 、6個月后到期的政府債券的票面利率

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參考答案

【正確答案：B】

按照布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型，無風(fēng)險利率應(yīng)當(dāng)選擇與期權(quán)到期日相同的政府債券的到期收益率。

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