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參考答案
【正確答案：C】
選項(xiàng)C正確：1952年，哈里·馬科維茨建立了均值-方差證券組合投資模型，提出了解決投資決策中最優(yōu)化投資配置問題。在模型中方差作為對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量度，其最小化被用來確定最優(yōu)化的投資比例。VaR與方差直接相關(guān)，其作為風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)實(shí)質(zhì)上對(duì)方差附加了一種限制。因此，作為VaR約束下的馬科維茨均值一方差模型的最優(yōu)化投資決策問題就自然被人們加以利用。
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