- 選擇題（）年，哈里·馬科維茨建立了均值-方差證券組合投資模型，提出了解決投資決策中最優(yōu)化投資配置問題。
- A 、1947
- B 、1950
- C 、1952
- D 、1956
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參考答案【正確答案：C】
選項C正確：1952年，哈里·馬科維茨建立了均值-方差證券組合投資模型，提出了解決投資決策中最優(yōu)化投資配置問題。在模型中方差作為對風(fēng)險的量度，其最小化被用來確定最優(yōu)化的投資比例。VaR與方差直接相關(guān)，其作為風(fēng)險限額指標(biāo)實質(zhì)上對方差附加了一種限制。因此，作為VaR約束下的馬科維茨均值一方差模型的最優(yōu)化投資決策問題就自然被人們加以利用。
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