- 客觀案例題
題干：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，相關(guān)證券的風(fēng)險與收益信息如下表所示（注：表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的）。某證券的風(fēng)險與收益信息表根據(jù)以上材料，回答以下題目。
題目：根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論（CAPM）的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（ ）因素的影響。 - A 、系統(tǒng)風(fēng)險
- B 、投資分配比例
- C 、證券種類的選擇
- D 、非系統(tǒng)風(fēng)險
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參考答案【正確答案：A】
通過分散投資，非系統(tǒng)性風(fēng)險能被降低；而且，如果分散是充分有效的，這種風(fēng)險還能被消除。而系統(tǒng)性風(fēng)險是由那些影響整個投資市場的風(fēng)險因素所引起的，這類風(fēng)險影響所有投資資產(chǎn)變量的可能值，因此不能通過分散投資相互抵消或者削弱。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】( )在1964年提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)。
- A 、哈瑞·馬柯維茨
- B 、威廉·夏普
- C 、費雪·布萊克
- D 、羅伯特·默頓
- 2 【多選題】在資本資產(chǎn)定價模型中，關(guān)于證券或證券組合的貝塔系數(shù)，下列理解正確的是( )。
- A 、貝塔系數(shù)反映了證券收益率與市場總體收益率的共變程度
- B 、貝塔系數(shù)越高，則對應(yīng)相同的市場變化，證券的期望收益率變化越大
- C 、貝塔系數(shù)為零的證券是無風(fēng)險證券
- D 、期望收益率相同的兩個證券，若兩者的貝塔系數(shù)為一正一負，則通過組合該兩者可以降低證券投資的風(fēng)險而不降低期望收益率
- E 、投資者承擔(dān)個股的風(fēng)險時，市場并不會為此風(fēng)險承擔(dān)行為支付額外的溢價
- 3 【多選題】關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的以下解析，正確的是( )。
- A 、資本資產(chǎn)定價模型中，風(fēng)險的測度是通過貝塔系數(shù)來衡量的
- B 、一個充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和系統(tǒng)性風(fēng)險相關(guān)
- C 、市場資產(chǎn)組合的貝塔值是1
- D 、某個證券的貝塔系數(shù)等于該證券收益與市場收益的協(xié)方差除以市場收益的方差
- E 、一個充分分散化的資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險可以忽略
- 4 【多選題】資本資產(chǎn)定價模型中的“共同期望假設(shè)”的含義是( )。
- A 、投資者有共同的風(fēng)險厭惡系數(shù)
- B 、投資者對市場和證券的期望收益率的估計是相同的
- C 、投資者對市場和證券的方差的估計是相同的
- D 、投資者對市場和證券的協(xié)方差的估計是相同的
- E 、投資者將獲得相同的回報率
- 5 【多選題】與資本資產(chǎn)定價模型不同的是，套利定價理論沒有假設(shè)（ ）。
- A 、單一的投資期
- B 、不存在稅收問題
- C 、投資者能以無風(fēng)險利率自由地借入和貸出資金
- D 、市場是完全的，因此對交易成本等因素都不作考慮
- E 、投資者以回報率的均值和方差為基礎(chǔ)選擇投資組合
- 6 【多選題】根據(jù)資本定價模型，下列幾項資產(chǎn)中一定不在資本市場線上的有（ ）。
- A 、資產(chǎn)C：預(yù)期收益率10％，收益率標(biāo)準(zhǔn)差13％
- B 、資產(chǎn)B：預(yù)期收益率17％，收益率標(biāo)準(zhǔn)差23％
- C 、資產(chǎn)D：預(yù)期收益率15％，收益率標(biāo)準(zhǔn)差23％
- D 、資產(chǎn)E：預(yù)期收益率15％，收益率標(biāo)準(zhǔn)差13％
- E 、資產(chǎn)A：預(yù)期收益率10％，收益率標(biāo)準(zhǔn)差12％
- 7 【客觀案例題】根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論（CAPM）的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（ ）因素的影響。
- A 、系統(tǒng)風(fēng)險
- B 、投資分配比例
- C 、證券種類的選擇
- D 、非系統(tǒng)風(fēng)險
- 8 【判斷題】根據(jù)資產(chǎn)定價模型，個股或行業(yè)股指的市場風(fēng)險可以用與綜合市場風(fēng)險因素相對應(yīng)的Beta值表示。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 9 【判斷題】根據(jù)資產(chǎn)定價模型，個股或行業(yè)股指的市場風(fēng)險可以用與綜合市場風(fēng)險因素相對應(yīng)的Beta值表示。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 10 【客觀案例題】根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論（CAPM）的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（ ）因素的影響。
- A 、系統(tǒng)風(fēng)險
- B 、投資分配比例
- C 、證券種類的選擇
- D 、非系統(tǒng)風(fēng)險
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- 商業(yè)助學(xué)貸款借款人、擔(dān)保人在貸款期間發(fā)生違約事件，貸款人可采取的措施不包括（）。
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