- 多選題對于兩種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，有關(guān)相關(guān)系數(shù)的論述，下列說法正確的有（ ）。
- A 、相關(guān)系數(shù)為-1時能夠抵消全部風(fēng)險(xiǎn)
- B 、相關(guān)系數(shù)在0~+1之間變動時，則相關(guān)程度越低分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大
- C 、相關(guān)系數(shù)在0~ -1之間變動時，則相關(guān)程度越低分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小
- D 、相關(guān)系數(shù)為0時，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
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參考答案【正確答案：B,C】
相關(guān)系數(shù)為-1時能夠抵消全部非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不能通過投資組合進(jìn)行分散的；
相關(guān)系數(shù)為1時不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)；
相關(guān)系數(shù)為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)分散的效果大于正相關(guān)小于負(fù)相關(guān)。
您可能感興趣的試題- 1 【綜合題（主觀）】已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%,方差是0.0144,投資比重為80%;B證券的預(yù)期收益率為18%,方差是0.04,投資比重為20%;A證券收益率與B證券收益率的協(xié)方差是0.0048。要求：(1)計(jì)算下列指標(biāo)：①該證券投資組合的預(yù)期收益率;②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差;③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差;④A證券與B證券的相關(guān)系數(shù);⑤該證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。(2)當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時,投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為12.11%,結(jié)合(1)的計(jì)算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合收益率有沒有影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險(xiǎn)有什么樣的影響？
- 2 【多選題】對于兩種資產(chǎn)組合來說( )。
- A 、無效集是比最小方差組合期望報(bào)酬率還低的投資機(jī)會的集合
- B 、無效集比最小方差組合不但報(bào)酬低，而且風(fēng)險(xiǎn)大
- C 、有效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險(xiǎn)水平上，期望報(bào)酬率不一定是最高的
- D 、有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風(fēng)險(xiǎn)是最低的
- 3 【多選題】對于兩種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，有關(guān)相關(guān)系數(shù)的論述，下列說法正確的有( )。
- A 、相關(guān)系數(shù)為-1時能夠抵消全部風(fēng)險(xiǎn)
- B 、相關(guān)系數(shù)在0～+1之間變動時，則相關(guān)程度越低分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大
- C 、相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關(guān)程度越低分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小
- D 、相關(guān)系數(shù)為0時，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
- 4 【多選題】對于兩種資產(chǎn)組合來說()。
- A 、無效集是比最小方差組合期望報(bào)酬率還低的投資機(jī)會的集合
- B 、無效集比最小方差組合不但報(bào)酬低,而且風(fēng)險(xiǎn)大
- C 、有效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險(xiǎn)水平上,期望報(bào)酬率不一定是最高的
- D 、有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風(fēng)險(xiǎn)是最低的
- 5 【單選題】在計(jì)算由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合收益率的方差時，不需要考慮的因素是（ ）。
- A 、單項(xiàng)資產(chǎn)在投資組合中所占的比重
- B 、單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)
- C 、單項(xiàng)資產(chǎn)的方差
- D 、兩種資產(chǎn)的協(xié)方差
- 6 【多選題】對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
- A 、無效集是比最小方差組合期望報(bào)酬率還低的投資機(jī)會的集合
- B 、無效集比最小方差組合不但報(bào)酬低，而且風(fēng)險(xiǎn)大
- C 、有效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險(xiǎn)水平上，期望報(bào)酬率不一定是最高的
- D 、無效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險(xiǎn)水平上，期望報(bào)酬率不一定是最低的
- 7 【單選題】下列關(guān)于兩種證券資產(chǎn)組合的說法中，正確的是（ ）。
- A 、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為－1時，投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0
- B 、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時，投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)
- C 、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為＋1時，投資組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)
- D 、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合中各個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
- 8 【單選題】下列關(guān)于兩種證券資產(chǎn)組合的說法中，正確的是（ ）。
- A 、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為－1時，投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0
- B 、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時，投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)
- C 、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為＋1時，投資組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)
- D 、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合中各個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
- 9 【單選題】一項(xiàng)投資組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的說法中，正確的是（ ）。
- A 、相關(guān)系數(shù)等于0時，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)
- B 、相關(guān)系數(shù)等于1時，不能分散風(fēng)險(xiǎn)
- C 、相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
- D 、相關(guān)系數(shù)等于-1時，才有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
- 10 【單選題】一項(xiàng)投資組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的說法中，正確的是 （ ）。
- A 、相關(guān)系數(shù)等于 0 時，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)
- B 、相關(guān)系數(shù)等于 1 時，不能分散風(fēng)險(xiǎn)
- C 、相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
- D 、相關(guān)系數(shù)等于-1 時，才有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
熱門試題換一換
- X公司主要經(jīng)營中、小型機(jī)電類產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，采用手工會計(jì)系統(tǒng)，產(chǎn)品銷售以X公司倉庫為交貨地點(diǎn)。A注冊會計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)X公司20×1年度會計(jì)報(bào)表，于20×1年12月1日至12月15日對X公司的采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行了解、測試與評價。資料一：A注冊會計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了所了解的有關(guān)采購與付款循環(huán)的控制程序，部分內(nèi)容摘錄如下： (1)采購原材料須由請購部門編制請購單，采購部門審核請購單后發(fā)出預(yù)先連續(xù)編號的采購訂單。采購的原材料經(jīng)采購人員驗(yàn)收后入庫，倉庫人員收到原材料后編制預(yù)先連續(xù)編號的入庫單，并交采購人員簽字確認(rèn)。 (2)應(yīng)付憑單部門核對供應(yīng)商發(fā)票、入庫單和采購訂單，并編制預(yù)先連續(xù)編號的付款憑單。會計(jì)部門在接到經(jīng)應(yīng)付憑單部門審核的上述單證和付款憑單后，登記原材料和應(yīng)付賬款明細(xì)賬。月末，在與倉庫核對連續(xù)編號的入庫單和采購訂單后，應(yīng)付憑單部門對相關(guān)原材料入庫數(shù)量和采購成本進(jìn)行匯總。應(yīng)付憑單部門對已經(jīng)驗(yàn)收入庫但尚未收到供應(yīng)商發(fā)票的原材料編制清單，會計(jì)部門據(jù)此將相關(guān)原材料暫估入賬。資料二：A注冊會計(jì)師負(fù)責(zé)對購貨與付款循環(huán)的內(nèi)部控制實(shí)施測試，并在審計(jì)工作底稿中記錄了測試情況，部分內(nèi)容摘錄如下： (1)應(yīng)付憑單部門在9月末編制了已驗(yàn)收入庫但尚未收到供應(yīng)商發(fā)票的原材料清單，會計(jì)部門據(jù)此將相關(guān)原材料暫估入賬，并在10月1日全額沖回。上述原材料清單顯示已入庫甲原材料1000公斤，單價為每公斤1300元。經(jīng)核對批準(zhǔn)發(fā)出的訂購單和入庫單，數(shù)量和單價均相符，但A注冊會計(jì)師注意到X公司另需向運(yùn)輸單位支付該原材料的運(yùn)費(fèi)100000元。財(cái)務(wù)人員解釋，由于原材料運(yùn)費(fèi)是與運(yùn)輸單位另行結(jié)算的，因此在原材料暫估入賬時未予考慮，并且，在10月8日收到運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)發(fā)票時，X公司已將運(yùn)費(fèi)計(jì)入該原材料的采購成本。A注冊會計(jì)師在甲原材料明細(xì)賬中找到了上述100000元運(yùn)費(fèi)的記錄。 (2)原材料明細(xì)賬顯示，X公司在11月27日購入乙原材料694公斤，金額為70000元(不含增值稅)。A注冊會計(jì)師注意到該原材料訂購單所列數(shù)量為700公斤，單價為每公斤100元(不含增值稅)，但相應(yīng)的入庫單所列數(shù)量為694公斤。財(cái)務(wù)人員解釋，上述數(shù)量差異是運(yùn)輸途中損耗所致。按照X公司原材料采購管理規(guī)定。乙原材料允許的入庫檢驗(yàn)差異率為±1%。 要求： (1)針對資料一第(1)項(xiàng)和第(2)項(xiàng)，請指出哪一項(xiàng)與“已發(fā)生的購貨業(yè)務(wù)均已記錄”這一控制目標(biāo)相關(guān)，并確定針對該控制目標(biāo)的測試程序。 (2)針對資料二第(1)和第(2)項(xiàng)，請分別指出這些事項(xiàng)主要與存貨和應(yīng)付賬款的什么認(rèn)定相關(guān)。 (3)針對資料二第(1)和第(2)項(xiàng)，假定不考慮其他條件，請逐項(xiàng)指出上述事項(xiàng)是否表明相關(guān)內(nèi)部控制得到有效執(zhí)行。如果表明相關(guān)內(nèi)部控制未能得到有效執(zhí)行，請簡要說明理由，并提出改進(jìn)建議。
- 下列關(guān)于“股權(quán)現(xiàn)金流量”的表述中，正確的是( )。
- 計(jì)算總機(jī)構(gòu)2011年第一季度就地預(yù)繳的企業(yè)所得稅。
- 計(jì)算A公司的凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率、權(quán)益凈利率。
- 企業(yè)產(chǎn)能計(jì)劃的類型包括()。
- 甲企業(yè)進(jìn)口摩托車零件應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅;
- 在下列內(nèi)部控制中，最有利于被審計(jì)單位防止出現(xiàn)漏記購貨現(xiàn)象的是（ ）。
- 甲公司因負(fù)債被債權(quán)人申請破產(chǎn)，人民法院受理了該破產(chǎn)申請。根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》，破產(chǎn)申請受理后所實(shí)施的行為，符合法律規(guī)定的是（ ）。
- 根據(jù)同期資料管理時限及其他要求的有關(guān)規(guī)定，下列說法不正確的是( ）。
- 下列有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的說法中，正確的是（ ）。
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