- 客觀案例題
題干：某日上期所黃金期貨報(bào)價(jià)為280元／克，COMEX黃金報(bào)價(jià)為1350美元／盎司，假定美元兌人民幣匯率為6.6，無套利區(qū)間為20美元／盎司，據(jù)此回答以下問題。（1盎司等于31.1035克）
題目：若投資者構(gòu)建跨市場的套利組合，應(yīng)執(zhí)行的操作是（）。 - A 、賣出上期所黃金期貨合約同時(shí)買入COMEX期貨合約
- B 、買入上期所黃金期貨合約同時(shí)買入COMEX期貨合約
- C 、買入上期所黃金期貨合約同時(shí)賣出COMEX期貨合約
- D 、賣出上期所黃金期貨合約同時(shí)賣出COMEX期貨合約
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參考答案【正確答案：C】
上期所黃金期貨價(jià)格280元/克換算成美元/盎司為：280÷6.6×31.1035=1319.54美元/盎司；上期所黃金與COMEX黃金期貨價(jià)差為：1350-1319.54=30.46美元/盎司。而無套利區(qū)間為20美元/盎司，價(jià)差大于無套利區(qū)間，因此價(jià)差將縮小，則應(yīng)買入價(jià)格較低的合約賣出價(jià)格較高的合約。即買入上期所黃金期貨合約，賣出COMEX期貨合約。
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