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客觀案例題
題干：在某橡膠品種“保險+期貨"項目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為∶保險起見標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風(fēng)險。據(jù)此回答以下問題。
題目：該項目中，保險產(chǎn)品標的是RU1901合約，承保目標價格為12500元/噸，投保數(shù)量為5000噸，保險期為9月到11月。項目到期時，若RU1901收盤價均值為11503元/噸。若場外期權(quán)產(chǎn)品各要素與保險條款一致，完全對沖了保險公司所面臨的市場風(fēng)險，期權(quán)單價為300元/噸，項目結(jié)束時，期貨經(jīng)營機構(gòu)期貨頭寸共平倉獲利400萬元，則期貨經(jīng)營機構(gòu)的收益為（）萬元。
A 、-29.7
B 、29.7
C 、-51.5
D 、51.5

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參考答案

【正確答案：D】

對于期貨經(jīng)營機構(gòu)來說，作為看跌期權(quán)的賣方，得到期權(quán)費300×5000=150萬元，期權(quán)到期應(yīng)向保險公司支付結(jié)算金額（12500-11503）×5000=498.5萬元，期貨頭寸平倉獲利400萬元，則總的收益為：150+400-498.5=51.5萬元。

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