- 單選題下列關(guān)于程序化交易的說(shuō)法，不正確的是（）。
- A 、程序化交易是一種自動(dòng)化交易手段
- B 、系統(tǒng)具有一定的時(shí)效性，需要定期評(píng)估修正
- C 、容易受到人類主觀情緒的影響
- D 、程序化交易無(wú)法預(yù)測(cè)市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)
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參考答案【正確答案：C】
C選項(xiàng)不正確，程序化交易排除了人類主觀情緒的影響，具有嚴(yán)格的自律性。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】下列關(guān)于程序化交易與人為交易的區(qū)別中，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
- A 、人為交易預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化，程序化交易順從市場(chǎng)變化
- B 、程序化交易的分析基礎(chǔ)是技術(shù)面為主，人為交易的分析基礎(chǔ)是基本面/技術(shù)面
- C 、人為交易的投資報(bào)酬率不穩(wěn)定，程序化交易的投資報(bào)酬率穩(wěn)定
- D 、人為交易的專業(yè)能力需求高，程序化交易的專業(yè)能力需求低
- 2 【單選題】下列關(guān)于期貨交易的說(shuō)法，不正確的是( )。
- A 、期貨交易的目的在于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)或追求風(fēng)險(xiǎn)收益
- B 、期貨交易的對(duì)象是約定了一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品
- C 、期貨交易以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)
- D 、期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動(dòng)
- 3 【單選題】下列關(guān)于交易量的說(shuō)法，不正確的是( )。
- A 、在頭部形成過程中，當(dāng)價(jià)格沖到新高點(diǎn)時(shí)交易量較少，而在隨后的向頸線下跌時(shí)交易量較大，則預(yù)示著頭肩頂成立
- B 、在三重頂中，在價(jià)格上沖到每個(gè)后繼的峰時(shí)，交易量較大，而在隨后的回落的過程中，交易量應(yīng)該較少
- C 、在持續(xù)形態(tài)的三角形整理中，與之伴隨的交易量應(yīng)該逐漸下降
- D 、一般來(lái)說(shuō)，所有價(jià)格形態(tài)在完結(jié)時(shí)，只要這個(gè)突破信號(hào)是成立的，那么它就應(yīng)當(dāng)伴隨較大的交易量
- 4 【多選題】下列關(guān)于基差交易的說(shuō)法，正確的有( )。
- A 、基差交易是指以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差，來(lái)確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式
- B 、采取基差交易的方式，無(wú)論基差如何變化，都可以在結(jié)束套期保值交易時(shí)取得理想的保值效果
- C 、只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值
- D 、如果套期保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差，比開始做套期保值時(shí)的基差更有利，套期保值就能實(shí)現(xiàn)盈利
- 5 【單選題】下列關(guān)于期貨交易所的說(shuō)法，不正確的是( )。
- A 、不以營(yíng)利為目的
- B 、實(shí)行自律管理
- C 、不能承擔(dān)民事責(zé)任
- D 、不得直接參與期貨交易
- 6 【單選題】下列關(guān)于期貨交易的說(shuō)法，不正確的是( )。
- A 、期貨交易的目的在于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)或追求風(fēng)險(xiǎn)收益
- B 、期貨交易的對(duì)象是約定了一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品
- C 、期貨交易以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)
- D 、期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動(dòng)
- 7 【單選題】下列關(guān)于期貨交易的說(shuō)法，不正確的是( )。
- A 、期貨交易的目的在于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)或追求風(fēng)險(xiǎn)收益
- B 、期貨交易的對(duì)象是約定了一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品
- C 、期貨交易以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)
- D 、期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動(dòng)
- 8 【單選題】下列關(guān)于期貨交易的說(shuō)法，不正確的是( )。
- A 、期貨交易的目的在于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)或追求風(fēng)險(xiǎn)收益
- B 、期貨交易的對(duì)象是約定了一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品
- C 、期貨交易以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)
- D 、期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動(dòng)
- 9 【單選題】下列關(guān)于期貨交易的說(shuō)法，不正確的是( )。
- A 、期貨交易的目的在于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)或追求風(fēng)險(xiǎn)收益
- B 、期貨交易的對(duì)象是約定了一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品
- C 、期貨交易以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)
- D 、期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動(dòng)
- 10 【單選題】下列關(guān)于期貨交易的說(shuō)法，不正確的是( )。
- A 、期貨交易的目的在于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)或追求風(fēng)險(xiǎn)收益
- B 、期貨交易的對(duì)象是約定了一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品
- C 、期貨交易以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)
- D 、期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動(dòng)
熱門試題換一換
- 期貨公司允許客戶開倉(cāng)透支交易的，對(duì)透支交易造成的損失，由期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的60％。
- 某交易者賣出A期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利，這種交易方式屬于跨市套利。( )
- 期貨公司有下列情形（ ）之一的，應(yīng)當(dāng)立即書面通知全體股東，并向期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
- 如果投資者持有一個(gè)期權(quán)多頭組合，則波動(dòng)率升高，對(duì)投資者有利。（）
- 客戶下達(dá)的交易指令數(shù)量和買賣方向明確，下列表述正確的是（）。
- 假設(shè)某日美元兌人民即期匯率為6.1922，人民幣1個(gè)月期上海銀行間同業(yè)拆借利率為5.3540%，美元1月期倫敦銀行同業(yè)拆借利率為0.1848%，則1個(gè)月期美元兌換人民幣遠(yuǎn)期匯率為（）。
- 3月1日，芝加哥商業(yè)交易所（CME）的 6 月歐元/美元期貨價(jià)格為1.1200，而倫敦國(guó)際金融期貨交易所（NYSE-Liffe）的6月歐元/美元期貨價(jià)格為1.1256。交易者認(rèn)為，當(dāng)前兩者價(jià)差過大，則合理的操作為（） 。
- 2013記賬式附息（三期）國(guó)債為TF1509合約的最便宜可交割國(guó)債，對(duì)應(yīng)的TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0309，2015年4月3日該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99.640，持有國(guó)債到期交割期間的資金占用成本是1.5481，持有期間國(guó)債利息收入為1.5085，則4月3日該國(guó)債期貨的理論價(jià)格為（）。
- 期貨從業(yè)人員違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定向投資者承諾或者保證收益的，情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷其期貨從業(yè)資格并在( )拒絕受理從業(yè)人員資格申請(qǐng)。
- 《期貨從業(yè)人員管理辦法》規(guī)范的事項(xiàng)包括（）。
- 甲期貨交易所新招了一批新人，經(jīng)過測(cè)試和培訓(xùn)，從中挑選出了一名表現(xiàn)出色的人員作為交易所的中層管理人員，根據(jù)規(guī)定，該人員的任免要向（）報(bào)告。
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