基金從業(yè)資格
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首頁(yè) 基金從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 單選題 關(guān)于被動(dòng)投資的跟蹤誤差，以下表述正確的是（）。
  • A 、跟蹤誤差=投資組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率
  • B 、對(duì)于被動(dòng)投資而言，投資者通常期望跟蹤誤差盡可能小
  • C 、基金運(yùn)行的管理費(fèi)和托管費(fèi)不會(huì)增加跟蹤誤差
  • D 、投資組合總收益波動(dòng)率越大，跟蹤誤差越大

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參考答案

【正確答案：B】

選項(xiàng)A：跟蹤誤差是投資組合的收益率與基準(zhǔn)收益率之間的差異在一定觀察期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差。

選項(xiàng)B：對(duì)于被動(dòng)投資而言，投資者通常期望跟蹤誤差盡可能小。因?yàn)檩^小的跟蹤誤差意味著基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)更貼近其聲稱跟蹤的指數(shù)。
選項(xiàng)C：基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)會(huì)增加跟蹤誤差。這些費(fèi)用會(huì)導(dǎo)致投資組合的實(shí)際收益率低于基準(zhǔn)收益率，從而增加跟蹤誤差。
選項(xiàng)D：投資組合總收益波動(dòng)率大并不一定意味著跟蹤誤差大。跟蹤誤差關(guān)注的是投資組合與基準(zhǔn)之間的相對(duì)波動(dòng)，而不是絕對(duì)波動(dòng)。一個(gè)投資組合的總收益波動(dòng)率可以很大，但只要它與基準(zhǔn)的波動(dòng)保持一致，跟蹤誤差仍然可以很小。

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