- 單選題交易模型評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中，收益與風(fēng)險(xiǎn)綜合性評(píng)價(jià)的指標(biāo)是（）。
- A 、年化收益率
- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
- C 、夏普比率
- D 、交易次數(shù)
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參考答案【正確答案：C】
評(píng)估交易模型的優(yōu)劣應(yīng)該從收益期望和風(fēng)險(xiǎn)兩方面綜合考慮。夏普比率就是一個(gè)可以同時(shí)對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)加以考慮的綜合指標(biāo)。
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- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
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- A 、年化收益率
- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
- C 、夏普比率
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- A 、年化收益率
- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
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- A 、年化收益率
- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
- C 、夏普比率
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- 交易者以75200元/噸賣(mài)出2手銅期貨合約，并欲將最大虧損限制為100元/噸，因此下達(dá)止損指令時(shí)設(shè)定的價(jià)格應(yīng)為（）元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
- 在某期貨公司交易保證金不足的情況下，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金。由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化，導(dǎo)致期貨公司發(fā)生透支并造成100萬(wàn)元的擴(kuò)大損失，此時(shí)期貨交易所應(yīng)向該期貨公司賠償，下列做法符合規(guī)定的有（ ）。
- 以下關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)章程的制定，正確的是（）。
- 某機(jī)構(gòu)持有1億元的債券組合，其修正久期為7。國(guó)債期貨最便宜可交割券的修正久期為6.8，假如國(guó)債期貨報(bào)價(jià)105。該機(jī)構(gòu)利用國(guó)債期貨將其國(guó)債修正久期調(diào)整為3，合理的交易策略應(yīng)該是（）。(參考公式：套期保值所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=(被套期保值債券的修正久期×債券組合價(jià)值）/ (CTD修正久期× 期貨合約價(jià)值）
- 期貨公司終止境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)向（）提交備案材料。
- 中國(guó)證監(jiān)會(huì)自受理期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)之日起（ ）個(gè)月內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。
- 假設(shè)買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂了一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，其股票組合的市值為75萬(wàn)港元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，此時(shí)市場(chǎng)利率為6%。則該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格為（）萬(wàn)港元。
- 下列關(guān)于客戶資產(chǎn)保護(hù)的表述錯(cuò)誤的是（）。
- 如果金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力不足，無(wú)法利用場(chǎng)內(nèi)工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，那么可以通過(guò)（）的方式來(lái)獲得金融服務(wù)，并將其銷(xiāo)售給客戶，以滿足客戶的需求。
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