- 單選題在交易模型評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中，對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的指標(biāo)是（）。
- A 、年化收益率
- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
- C 、夏普比率
- D 、交易次數(shù)
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參考答案【正確答案：C】
評(píng)估交易模型的優(yōu)劣應(yīng)該從收益期望和風(fēng)險(xiǎn)兩方面綜合考慮。夏普比率就是一個(gè)可以同時(shí)對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)加以考慮的綜合指標(biāo)。夏普公式的核心思想是：理性的投資者將選擇那些在給定的風(fēng)險(xiǎn)水平下使期望回報(bào)最大化的投資組合，或是那些在給定期望回報(bào)率的水平上使風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。
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- A 、年化收益率
- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
- C 、夏普比率
- D 、交易次數(shù)
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- C 、夏普比率
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- C 、夏普比率
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- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
- C 、夏普比率
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- A 、年化收益率
- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
- C 、夏普比率
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- 8 【單選題】在交易模型評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中，對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的指標(biāo)是（）。
- A 、年化收益率
- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
- C 、夏普比率
- D 、交易次數(shù)
- 9 【單選題】在交易模型評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中，對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的指標(biāo)是（）。
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- B 、最大資產(chǎn)回測(cè)
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- D 、交易次數(shù)
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熱門(mén)試題換一換
- 芝加哥商業(yè)交易所S&:P500期貨合約采用最后結(jié)算日S&:P500現(xiàn)貨指數(shù)的（）為最后結(jié)算價(jià)。
- 外匯期貨交易即外匯保證金交易。
- 證券公司從事介紹業(yè)務(wù)的人員必須具備（）。
- 2月1日，3月份、5月份、7月份的大豆期貨合約價(jià)格分別為3850元/噸、3930元/噸和3975元/噸，某交易者認(rèn)為3月份和5月份的價(jià)差過(guò)大而5月份和7月份之間的價(jià)差過(guò)小。該交易者買(mǎi)入5手3月份合約，賣(mài)出15手5月份合約，買(mǎi)入10手7月份合約。到了2月18日，三個(gè)合約價(jià)格分別跌至3650元/噸、3710元/噸和3770元/噸，于是該交易者同時(shí)將三個(gè)合約平倉(cāng)，則該交易者（）。
- 期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選，則從認(rèn)定之日起( )內(nèi)，任何期貨公司不得任用該人員擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
- 在國(guó)際外匯市場(chǎng)上，（）等采用間接標(biāo)價(jià)法。
- 某日，中金所T1606的合約價(jià)格為99.815，這意味著（ ）。
- 某日，我國(guó)黃大豆1號(hào)期貨合約的結(jié)算價(jià)為3110元／噸，收盤(pán)價(jià)為3120元／噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%，大豆的最小變動(dòng)價(jià)位為1元／噸，下一交易日不是有效報(bào)價(jià)的是（）。
- 在基差交易過(guò)程中，要盡量避免流動(dòng)性低的債券和國(guó)債期貨合約。（）
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