期貨從業(yè)資格
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  • 客觀案例題假設(shè)芝加哥期貨交易所(CDOT)和大連商品交易所(DCE)相同月份玉米期貨價格及套利者操作如下表所示。該套利者的盈虧情況為()元/噸。(不考慮各種交易費(fèi)用和質(zhì)量升貼水,按1美分/蒲式耳=0.4美元/噸,1美元=6.2000元人民幣計(jì)算,計(jì)算過程取整數(shù))
  • A 、虧損20
  • B 、虧損60
  • C 、盈利60
  • D 、盈利20

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參考答案

【正確答案:A】

大連商品交易所盈虧為:2450-2490=-40元/噸;芝加哥期貨交易所盈虧為:370-362=8美分/蒲式耳;統(tǒng)一單位,8美分/蒲式耳為:8×0.4×6.2≈20元/噸。則該套利者的盈虧20-40=-20元/噸,即虧損20元/噸。

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