（1）VaR限額是動態(tài)的，可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化（A包括），還可以提供當(dāng)前組合和市場風(fēng)險因子波動特性方面的信息，以便對限額進(jìn)行動態(tài)調(diào)整；

（2） VaR限額易于針對不同部門和不同產(chǎn)品設(shè)置限額，風(fēng)險管理者可以匯總和分解不同市場和不同工具的風(fēng)險，從而能夠深入了解整個企業(yè)的風(fēng)險狀況；

（3）VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)（D包括），考慮了不同組合的風(fēng)險分散效應(yīng)（B包括），更能夠反映風(fēng)險單位和產(chǎn)品的潛在損失。