- 選擇題現(xiàn)代風險管理強調采用以VaR為核心，輔之敏感性和壓力測試等形成不同類型的風險限額組合，與傳統(tǒng)風險管理相比，其優(yōu)勢不包括（）。
- A 、VaR限額是動態(tài)的，可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化
- B 、VaR考慮了不同組合的風險分散效應
- C 、VaR方法計算簡便，需要的樣本數(shù)據比較少
- D 、VaR限額結合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應
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參考答案【正確答案：C】
選項C符合題意：采用以VaR為核心，輔之以敏感性和壓力測試等形成不同類型的風險限額組合，主要有以下優(yōu)勢：
（1）VaR限額是動態(tài)的，可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化（A包括），還可以提供當前組合和市場風險因子波動特性方面的信息，以便對限額進行動態(tài)調整；
（2） VaR限額易于針對不同部門和不同產品設置限額，風險管理者可以匯總和分解不同市場和不同工具的風險，從而能夠深入了解整個企業(yè)的風險狀況；
（3）VaR限額結合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應（D包括），考慮了不同組合的風險分散效應（B包括），更能夠反映風險單位和產品的潛在損失。
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